PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSCS.L с XDJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSCS.L с XDJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSCS.L returned 8.04%/yr vs 12.61%/yr for XDJP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XSCS.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.

Доходность

Сравнение доходности XSCS.L и XDJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.98%.

XSCS.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.75%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.80%
1 год
3.86%
3 года*
5.68%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

XDJP.L

1 день
-1.35%
1 месяц
7.60%
С начала года
31.98%
6 месяцев
29.24%
1 год
65.08%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSCS.L и XDJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		7.09%-3.23%16.15%-5.00%11.79%19.16%5.49%22.78%11.73%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		31.98%21.04%9.67%15.52%-10.26%-3.79%21.77%16.58%-2.00%

Correlation

The correlation between XSCS.L and XDJP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.25

The correlation between XSCS.L and XDJP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSCS.L и XDJP.L

Секторы
XSCS.L
XDJP.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

1.0%
16.9%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

12.4%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

19.4%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

XSCS.L
99.0%
XDJP.L
3.3%

Потребительский циклический сектор

XSCS.L
1.0%
XDJP.L
16.9%

Сырьевые материалы

XSCS.L

-

XDJP.L
4.3%

Коммуникационные услуги

XSCS.L

-

XDJP.L
12.4%

Энергетика

XSCS.L

-

XDJP.L
0.3%

Финансовые услуги

XSCS.L

-

XDJP.L
3.1%

Здравоохранение

XSCS.L

-

XDJP.L
6.7%

Промышленность

XSCS.L

-

XDJP.L
19.4%

Недвижимость

XSCS.L

-

XDJP.L
1.5%

Технологии

XSCS.L

-

XDJP.L
31.9%

Коммунальные услуги

XSCS.L

-

XDJP.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XSCS.L:
XSCS.L с SMHXSCS.L с XDEQ.LXSCS.L с XLPS.LXSCS.L с ESIS.LXSCS.L с XLYS.LXSCS.L с CSPE.LXSCS.L с ICSU.L
Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L

Доходность на риск

XSCS.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCS.L
Ранг доходности на риск XSCS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCS.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSCS.LXDJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.85

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.94

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.48

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

4.77

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

14.50

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSCS.L vs. XDJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCS.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа XDJP.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCS.L и XDJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSCS.LXDJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.85

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XSCS.L и XDJP.L

Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и XDJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSCS.LXDJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-23.69%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-13.40%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-18.82%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.94%

-20.61%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-1.35%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-6.79%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.42%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCS.L и XDJP.L

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеют волатильность 6.46% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSCS.LXDJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.75%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

17.68%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

22.44%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

17.72%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

17.63%

-3.23%

Сравнение комиссий XSCS.L и XDJP.L

XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCS.L и XDJP.L

Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности XDJP.L в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.04%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.95%2.11%2.15%2.20%2.96%1.95%2.99%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSCS.L and XDJP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XSCS.L.

XSCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XDJP.L is Japan Equities. XSCS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.12% for XSCS.L and 0.09% for XDJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и XDJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор