Сравнение XSB.TO с XGRO.TO
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. XSB.TO is passively managed, while XGRO.TO is actively managed. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.97%/yr vs 10.17%/yr for XGRO.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и XGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSB.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям XGRO.TO по среднегодовой доходности: 1.97% против 10.17% соответственно.
XSB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.97%
XGRO.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам XSB.TO и XGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.99% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 10.70% | 15.59% | 19.53% | 15.01% | -11.08% | 14.29% | 11.51% | 17.97% | -6.73% | 11.61% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and XGRO.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | -0.01 |
The correlation between XSB.TO and XGRO.TO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск
XSB.TO
XGRO.TO
Сравнение XSB.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSB.TO | XGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.36 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 14.92 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSB.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.22 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.99 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.36 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и XGRO.TO
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и XGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -47.97% | +39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -7.12% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -12.47% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | -18.40% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | -25.85% | +17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -8.49% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.60% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и XGRO.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.78%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | XGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 3.40% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 9.20% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 10.78% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 11.05% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 12.26% | -8.86% |
Сравнение комиссий XSB.TO и XGRO.TO
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и XGRO.TO
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности XGRO.TO в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGRO.TO iShares Core Growth ETF Portfolio | 1.75% | 1.92% | 1.98% | 2.22% | 1.86% | 1.66% | 1.94% | 2.21% | 7.42% | 2.04% | 2.65% | 2.15% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and XGRO.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XGRO.TO.
XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.20% for XGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и XGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор