PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSB.TO с RUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSB.TO с RUSB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. XSB.TO is passively managed, while RUSB.TO is actively managed. Over the past 5 years, XSB.TO returned 2.05%/yr vs 4.55%/yr for RUSB.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSB.TO и RUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.05%.

XSB.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
0.76%
С начала года
1.06%
1 год
3.22%
3 года*
4.79%
5 лет*
2.05%
10 лет*
1.96%

RUSB.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.05%
1 год
6.15%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSB.TO и RUSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		1.06%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.60%-0.14%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.05%1.61%13.88%3.94%-0.28%-0.52%1.46%2.36%7.83%-0.13%

Correlation

The correlation between XSB.TO and RUSB.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.10

The correlation between XSB.TO and RUSB.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

XSB.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSB.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSB.TORUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.97

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.38

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.72

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

3.74

+3.67

XSB.TO vs. RUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSB.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа RUSB.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSB.TO и RUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSB.TO и RUSB.TO

Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и RUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSB.TORUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-14.28%

+5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-3.60%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-5.26%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.99%

-8.10%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.81%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-4.11%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.65%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XSB.TO и RUSB.TO

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.61%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSB.TORUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.69%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

4.13%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

6.37%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

6.95%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

6.95%

-3.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSB.TO и RUSB.TO

Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности RUSB.TO в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.14%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.11%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

XSB.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и RUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор