PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSB.TO с PRA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSB.TO с PRA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and PRA.TO (Purpose Diversified Real Asset Fund) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while PRA.TO is a fund fund. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.97%/yr vs 10.78%/yr for PRA.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSB.TO и PRA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSB.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PRA.TO с доходностью 24.10%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям PRA.TO по среднегодовой доходности: 1.97% против 10.78% соответственно.

XSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.88%
1 год
2.88%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.02%
10 лет*
1.97%

PRA.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.20%
С начала года
24.10%
6 месяцев
23.72%
1 год
40.90%
3 года*
19.57%
5 лет*
14.96%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSB.TO и PRA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		0.99%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.60%0.13%
PRA.TO
Purpose Diversified Real Asset Fund		24.10%18.21%8.78%2.07%15.88%23.55%5.06%14.16%-7.41%3.51%

Correlation

The correlation between XSB.TO and PRA.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2013 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Purpose Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с PRA.TO:
PRA.TO с XBAL.TOPRA.TO с CMDYPRA.TO с XEQT.TOPRA.TO с PFMN.TOPRA.TO с VDY.TOPRA.TO с XIC.TOPRA.TO с PMM.TO

Доходность на риск

XSB.TO vs. PRA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PRA.TO
Ранг доходности на риск PRA.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRA.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRA.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRA.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRA.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSB.TO c PRA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSB.TOPRA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.32

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.46

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

12.60

-10.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

35.22

-28.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSB.TO vs. PRA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSB.TO на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа PRA.TO равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSB.TO и PRA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSB.TOPRA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.32

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.12

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.55

+0.55

Просадки

Сравнение просадок XSB.TO и PRA.TO

Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки PRA.TO в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и PRA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSB.TOPRA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-34.43%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-3.26%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-13.47%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.99%

-19.37%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.65%

-32.26%

+23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.95%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-7.71%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.16%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XSB.TO и PRA.TO

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.78%, в то время как у Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSB.TOPRA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

3.77%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

9.38%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

12.39%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

13.47%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

14.41%

-11.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSB.TO и PRA.TO

Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности PRA.TO в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRA.TO
Purpose Diversified Real Asset Fund		2.09%3.23%2.95%3.12%1.93%1.25%1.52%1.57%1.77%1.55%1.64%2.09%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.11%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

XSB.TO and PRA.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и PRA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор