Сравнение XSB.TO с PPLN.TO
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.97%/yr vs 10.82%/yr for PPLN.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.31%/yr for PPLN.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и PPLN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSB.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PPLN.TO с доходностью 30.75%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям PPLN.TO по среднегодовой доходности: 1.97% против 10.82% соответственно.
XSB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.97%
PPLN.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам XSB.TO и PPLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.99% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 30.75% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 33.83% | -17.80% | 20.50% | -11.54% | -2.67% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and PPLN.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск
XSB.TO
PPLN.TO
Сравнение XSB.TO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSB.TO | PPLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 4.07 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 10.84 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSB.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.88 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.34 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и PPLN.TO
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и PPLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -59.05% | +50.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -10.22% | +8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -15.31% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | -18.54% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | -59.05% | +50.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.64% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -9.47% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 3.83% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и PPLN.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.78%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 5.77% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 11.51% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 14.43% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 17.40% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 23.20% | -19.80% |
Сравнение комиссий XSB.TO и PPLN.TO
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PPLN.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и PPLN.TO
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PPLN.TO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.20% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and PPLN.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for PPLN.TO.
XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while PPLN.TO is Energy Equities. XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.31% for PPLN.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и PPLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор