Сравнение XS8R.L с IITU.L
XS8R.L (Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - XS8R.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS8R.L returned 8.63%/yr vs 26.95%/yr for IITU.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS8R.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности XS8R.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XS8R.L показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции XS8R.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 8.63% против 26.95% соответственно.
XS8R.L
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- -3.86%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 8.63%
IITU.L
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 48.11%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 26.95%
Сравнение доходности по годам XS8R.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS8R.L Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C | -8.09% | -7.24% | -4.36% | 34.53% | -24.37% | 25.82% | 21.50% | 28.80% | -8.50% | 25.02% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 19.87% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between XS8R.L and IITU.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between XS8R.L and IITU.L has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XS8R.L и IITU.L
Секторы
XS8R.L
IITU.L
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XS8R.L
IITU.L
Сырьевые материалы
XS8R.L
-
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
XS8R.L
-
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
XS8R.L
-
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
XS8R.L
-
IITU.L
-
Энергетика
XS8R.L
-
IITU.L
Финансовые услуги
XS8R.L
-
IITU.L
-
Здравоохранение
XS8R.L
-
IITU.L
-
Промышленность
XS8R.L
-
IITU.L
Недвижимость
XS8R.L
-
IITU.L
-
Коммунальные услуги
XS8R.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS8R.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
XS8R.L
IITU.L
Сравнение XS8R.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C (XS8R.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS8R.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.86 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 7.35 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS8R.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.42 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.95 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.15 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.82 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок XS8R.L и IITU.L
Максимальная просадка XS8R.L за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS8R.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS8R.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.29% | -41.09% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.08% | -16.76% | -15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -28.03% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -28.03% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -28.03% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.83% | -5.56% | -23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -8.11% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 6.52% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS8R.L и IITU.L
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C (XS8R.L) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что XS8R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS8R.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 7.64% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 14.72% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 19.82% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 26.12% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 23.63% | -0.89% |
Сравнение комиссий XS8R.L и IITU.L
XS8R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS8R.L и IITU.L
Ни XS8R.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS8R.L and IITU.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XS8R.L.
XS8R.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XS8R.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для XS8R.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор