Сравнение XS8R.L с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C (XS8R.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
XS8R.L и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS8R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XS8R.L или SCHG.
Основные характеристики
| XS8R.L | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.67% | 25.06% |
| Дох-ть за 1 год | 20.04% | 40.18% |
| Дох-ть за 3 года | -0.29% | 11.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.86% | 20.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 16.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 20.73% | 17.45% |
| Макс. просадка | -37.17% | -34.59% |
| Текущая просадка | -14.17% | -2.04% |
Корреляция
Корреляция между XS8R.L и SCHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XS8R.L и SCHG
С начала года, XS8R.L показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции XS8R.L уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.94% против 16.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS8R.L и SCHG
XS8R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XS8R.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C (XS8R.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS8R.L и SCHG
XS8R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS8R.L Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.32% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XS8R.L и SCHG
Максимальная просадка XS8R.L за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS8R.L и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XS8R.L и SCHG
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C (XS8R.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что XS8R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.