Сравнение XS8R.L с DRVE.L
XS8R.L (Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C) and DRVE.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Xtrackers and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XS8R.L returned -2.67%/yr vs 18.35%/yr for DRVE.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XS8R.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for DRVE.L.
Доходность
Сравнение доходности XS8R.L и DRVE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS8R.L торгуется в GBp, в то время как DRVE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRVE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS8R.L показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у DRVE.L с доходностью 40.66%.
XS8R.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -13.03%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 9.06%
DRVE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 40.66%
- 6 месяцев
- 38.55%
- 1 год
- 89.84%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XS8R.L и DRVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XS8R.L Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C | -4.42% | -7.24% | -4.36% | 34.53% | -24.37% | -4.28% |
DRVE.L Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating | 40.62% | 19.86% | -3.40% | 21.24% | -27.04% | -1.83% |
Correlation
The correlation between XS8R.L and DRVE.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between XS8R.L and DRVE.L shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XS8R.L и DRVE.L
Секторы
XS8R.L
DRVE.L
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XS8R.L
DRVE.L
Сырьевые материалы
XS8R.L
-
DRVE.L
Коммуникационные услуги
XS8R.L
-
DRVE.L
Потребительский циклический сектор
XS8R.L
-
DRVE.L
Потребительский защитный сектор
XS8R.L
-
DRVE.L
-
Энергетика
XS8R.L
-
DRVE.L
-
Финансовые услуги
XS8R.L
-
DRVE.L
-
Здравоохранение
XS8R.L
-
DRVE.L
-
Промышленность
XS8R.L
-
DRVE.L
Недвижимость
XS8R.L
-
DRVE.L
-
Коммунальные услуги
XS8R.L
-
DRVE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS8R.L vs. DRVE.L — Ранг доходности на риск
XS8R.L
DRVE.L
Сравнение XS8R.L c DRVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C (XS8R.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS8R.L | DRVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.58 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 8.44 | -8.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 23.89 | -24.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS8R.L | DRVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 3.82 | -4.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XS8R.L и DRVE.L
Максимальная просадка XS8R.L за все время составила -40.78%, примерно равная максимальной просадке DRVE.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS8R.L и DRVE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS8R.L | DRVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.78% | -38.87% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.08% | -10.59% | -21.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -33.14% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -2.18% | -23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -17.15% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 3.75% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS8R.L и DRVE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C (XS8R.L) составляет 7.29%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что XS8R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS8R.L | DRVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 10.49% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 17.64% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 23.43% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 33.86% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 33.86% | -11.15% |
Сравнение комиссий XS8R.L и DRVE.L
XS8R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DRVE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS8R.L и DRVE.L
Ни XS8R.L, ни DRVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS8R.L and DRVE.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS8R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS8R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DRVE.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XS8R.L and 0.50% for DRVE.L.
Подберите оптимальное распределение для XS8R.L и DRVE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор