PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS7R.L с CB5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS7R.L с CB5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) and CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past year, XS7R.L returned 21.76% vs 43.75% for CB5.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XS7R.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CB5.L.

Доходность

Сравнение доходности XS7R.L и CB5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XS7R.L показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у CB5.L с доходностью 6.56%.

XS7R.L

1 день
0.42%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.58%
6 месяцев
9.09%
1 год
21.76%
3 года*
26.51%
5 лет*
17.60%
10 лет*
10.57%

CB5.L

1 день
0.41%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.56%
6 месяцев
14.18%
1 год
43.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS7R.L и CB5.L

2026 (YTD)20252024
XS7R.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C		2.58%47.44%6.04%
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		6.56%83.78%6.12%

Correlation

The correlation between XS7R.L and CB5.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between XS7R.L and CB5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XS7R.L и CB5.L

Секторы
XS7R.L
CB5.L

Финансовые услуги

97.1%
55.4%

Технологии

1.8%
24.7%

Промышленность

1.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

0.3%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

1.8%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

XS7R.L
97.1%
CB5.L
55.4%

Технологии

XS7R.L
1.8%
CB5.L
24.7%

Промышленность

XS7R.L
1.1%
CB5.L
15.3%

Потребительский циклический сектор

XS7R.L
0.3%
CB5.L
2.3%

Сырьевые материалы

XS7R.L

-

CB5.L
2.2%

Коммуникационные услуги

XS7R.L

-

CB5.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

XS7R.L

-

CB5.L
2.4%

Энергетика

XS7R.L

-

CB5.L
1.8%

Здравоохранение

XS7R.L

-

CB5.L
2.5%

Недвижимость

XS7R.L

-

CB5.L

-

Коммунальные услуги

XS7R.L

-

CB5.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с XS7R.L:
XS7R.L с CEUR.LXS7R.L с PRAE.DEXS7R.L с PRIG.LXS7R.L с VGEU.DEXS7R.L с VWCE.DEXS7R.L с VOOXS7R.L с VHYL.AS
Часто сравнивают с CB5.L:
CB5.L с X7PP.LCB5.L с UIFS.LCB5.L с FLO5.LCB5.L с ESIF.LCB5.L с XSFN.LCB5.L с EQDS.LCB5.L с EUHD.L

Доходность на риск

XS7R.L vs. CB5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS7R.L
Ранг доходности на риск XS7R.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS7R.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS7R.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS7R.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS7R.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS7R.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CB5.L
Ранг доходности на риск CB5.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB5.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB5.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB5.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS7R.L c CB5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS7R.LCB5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.09

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.81

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.94

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

10.36

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS7R.L vs. CB5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS7R.L на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа CB5.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS7R.L и CB5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS7R.LCB5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.09

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

2.03

-1.94

Просадки

Сравнение просадок XS7R.L и CB5.L

Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки CB5.L в -17.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и CB5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS7R.LCB5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-17.55%

-48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-15.17%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.20%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-2.47%

-23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.32%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XS7R.L и CB5.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) составляет 5.07%, в то время как у Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS7R.LCB5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.12%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

17.68%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

21.41%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

21.79%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

21.79%

+0.73%

Сравнение комиссий XS7R.L и CB5.L

XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CB5.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS7R.L и CB5.L

Ни XS7R.L, ни CB5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XS7R.L and CB5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XS7R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS7R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CB5.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XS7R.L and 0.25% for CB5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS7R.L и CB5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор