PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XS5E.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS5E.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XS5E.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XS5E.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, XS5E.DE returned 17.00%/yr vs 17.57%/yr for XDWD.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XS5E.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности XS5E.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XS5E.DE показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью 11.79%.

XS5E.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
6.63%
С начала года
7.25%
1 год
17.01%
3 года*
17.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWD.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
8.89%
С начала года
11.79%
1 год
21.87%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS5E.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XS5E.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.25%15.25%23.26%23.58%-21.91%9.25%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		11.79%7.85%25.98%20.19%-13.68%10.08%

Correlation

The correlation between XS5E.DE and XDWD.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.88

The correlation between XS5E.DE and XDWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XS5E.DE:
XS5E.DE с AW1C.DEXS5E.DE с QDVF.DEXS5E.DE с F500.DEXS5E.DE с SPQH.DEXS5E.DE с UBU9.DEXS5E.DE с IS31.DEXS5E.DE с B500.DE
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Доходность на риск

XS5E.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS5E.DE
Ранг доходности на риск XS5E.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS5E.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS5E.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS5E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS5E.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XS5E.DEXDWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.96

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.72

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.44

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

13.76

-5.99

XS5E.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS5E.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWD.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS5E.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XS5E.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка XS5E.DE за все время составила -26.08%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS5E.DE и XDWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS5E.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.08%

-33.55%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-6.34%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-21.64%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.18%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.50%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.59%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XS5E.DE и XDWD.DE

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что XS5E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS5E.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.71%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

7.98%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.25%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

14.14%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

15.08%

+1.12%

Сравнение комиссий XS5E.DE и XDWD.DE

XS5E.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS5E.DE и XDWD.DE

Ни XS5E.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XS5E.DE and XDWD.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWD.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWD.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XS5E.DE.

XS5E.DE is categorized as S&P 500, while XDWD.DE is Global Equities. XS5E.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.20% for XS5E.DE and 0.19% for XDWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS5E.DE и XDWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор