PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS3R.L с XDJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS3R.L с XDJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XS3R.L (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XS3R.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS3R.L returned 2.67%/yr vs 13.14%/yr for XDJP.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XS3R.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.

Доходность

Сравнение доходности XS3R.L и XDJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XS3R.L показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.98%. За последние 10 лет акции XS3R.L уступали акциям XDJP.L по среднегодовой доходности: 2.67% против 13.14% соответственно.

XS3R.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-6.01%
3 года*
-5.12%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
2.67%

XDJP.L

1 день
-1.35%
1 месяц
7.60%
С начала года
31.98%
6 месяцев
29.24%
1 год
65.08%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS3R.L и XDJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XS3R.L
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-2.91%3.47%-13.00%-0.64%-5.40%12.99%-0.56%21.42%-5.95%16.94%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		31.98%21.04%9.67%15.52%-10.26%-3.79%21.77%16.58%-3.53%14.73%

Correlation

The correlation between XS3R.L and XDJP.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2013 г.

0.35

Over the past year, the correlation between XS3R.L and XDJP.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XS3R.L и XDJP.L

Секторы
XS3R.L
XDJP.L

Потребительский защитный сектор

97.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

2.1%
16.9%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

12.4%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

19.4%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

XS3R.L
97.9%
XDJP.L
3.3%

Потребительский циклический сектор

XS3R.L
2.1%
XDJP.L
16.9%

Сырьевые материалы

XS3R.L

-

XDJP.L
4.3%

Коммуникационные услуги

XS3R.L

-

XDJP.L
12.4%

Энергетика

XS3R.L

-

XDJP.L
0.3%

Финансовые услуги

XS3R.L

-

XDJP.L
3.1%

Здравоохранение

XS3R.L

-

XDJP.L
6.7%

Промышленность

XS3R.L

-

XDJP.L
19.4%

Недвижимость

XS3R.L

-

XDJP.L
1.5%

Технологии

XS3R.L

-

XDJP.L
31.9%

Коммунальные услуги

XS3R.L

-

XDJP.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XS3R.L:
XS3R.L с TRIP.LXS3R.L с XLPP.LXS3R.L с XLPS.LXS3R.L с XSCS.LXS3R.L с XSTC.LXS3R.L с EXUS.LXS3R.L с ICSU.L
Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L

Доходность на риск

XS3R.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS3R.L
Ранг доходности на риск XS3R.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS3R.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS3R.LXDJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.85

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.94

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.48

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

4.77

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

14.50

-15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS3R.L vs. XDJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS3R.L на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XDJP.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS3R.L и XDJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS3R.LXDJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.85

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.71

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XS3R.L и XDJP.L

Максимальная просадка XS3R.L за все время составила -30.38%, что больше максимальной просадки XDJP.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS3R.L и XDJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS3R.LXDJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.38%

-23.69%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-13.40%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-18.82%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-20.61%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.38%

-23.69%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.02%

-1.35%

-20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-6.79%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

4.42%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XS3R.L и XDJP.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) составляет 6.13%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что XS3R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS3R.LXDJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.75%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

17.68%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

22.44%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

17.72%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

17.63%

-2.94%

Сравнение комиссий XS3R.L и XDJP.L

XS3R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS3R.L и XDJP.L

XS3R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.04%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%
XS3R.L
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XS3R.L and XDJP.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XS3R.L.

XS3R.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XDJP.L is Japan Equities. XS3R.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.20% for XS3R.L and 0.09% for XDJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS3R.L и XDJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор