PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XS2D.L с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XS2D.L и XDWH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
-9.33%26.58%45.65%48.87%-39.09%63.03%20.96%62.86%-15.93%43.49%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
-3.53%15.25%0.75%3.81%-5.42%20.56%12.88%22.95%1.57%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, XS2D.L показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у XDWH.L с доходностью -3.53%.


XS2D.L

1 день
4.88%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-4.81%
1 год
29.17%
3 года*
30.43%
5 лет*
16.54%
10 лет*
21.58%

XDWH.L

1 день
2.09%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
4.19%
1 год
6.01%
3 года*
5.91%
5 лет*
5.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий XS2D.L и XDWH.L

XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDWH.L в 0.25%.


Доходность на риск

XS2D.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS2D.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XS2D.LXDWH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.36

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.61

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.70

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

1.93

+4.60

XS2D.L vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS2D.L на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа XDWH.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS2D.L и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XS2D.LXDWH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.36

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.17

Корреляция

Корреляция между XS2D.L и XDWH.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и XDWH.L

Ни XS2D.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и XDWH.L

Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и XDWH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XS2D.LXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-26.24%

-33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-9.86%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-19.28%

-26.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.31%

-26.24%

-33.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-6.58%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-4.93%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.59%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и XDWH.L

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XS2D.LXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

5.11%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

9.31%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

16.44%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

13.94%

+17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

14.91%

+17.41%