Сравнение XS2D.L с XDWH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L).
XS2D.L и XDWH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. XDWH.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XS2D.L и XDWH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XS2D.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | -9.33% | 26.58% | 45.65% | 48.87% | -39.09% | 63.03% | 20.96% | 62.86% | -15.93% | 43.49% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -3.53% | 15.25% | 0.75% | 3.81% | -5.42% | 20.56% | 12.88% | 22.95% | 1.57% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XS2D.L показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у XDWH.L с доходностью -3.53%.
XS2D.L
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 21.58%
XDWH.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS2D.L и XDWH.L
XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDWH.L в 0.25%.
Доходность на риск
XS2D.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XS2D.L
XDWH.L
Сравнение XS2D.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS2D.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.36 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.61 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.70 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 1.93 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS2D.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.36 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.57 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между XS2D.L и XDWH.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS2D.L и XDWH.L
Ни XS2D.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XS2D.L и XDWH.L
Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и XDWH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XS2D.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -26.24% | -33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -9.86% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | -19.28% | -26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.31% | -26.24% | -33.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -6.58% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -4.93% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.59% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS2D.L и XDWH.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XS2D.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 5.11% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 9.31% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 16.44% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 13.94% | +17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 14.91% | +17.41% |