Сравнение XS2D.L с LUK2.L
XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) and LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both Leveraged Equities funds - XS2D.L tracks the S&P 500 2x Leveraged Daily Index while LUK2.L tracks the FTSE 100 Daily Leveraged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS2D.L returned 23.30%/yr vs 10.80%/yr for LUK2.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS2D.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for LUK2.L.
Доходность
Сравнение доходности XS2D.L и LUK2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS2D.L торгуется в USD, в то время как LUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUK2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS2D.L показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у LUK2.L с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции XS2D.L превзошли акции LUK2.L по среднегодовой доходности: 23.30% против 10.80% соответственно.
XS2D.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 23.30%
LUK2.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам XS2D.L и LUK2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 14.89% | 26.58% | 45.65% | 48.87% | -39.09% | 63.03% | 20.96% | 62.86% | -15.93% | 43.49% |
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 12.79% | 54.57% | 7.98% | 12.21% | -7.34% | 33.53% | -28.30% | 37.83% | -25.19% | 33.91% |
Correlation
The correlation between XS2D.L and LUK2.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between XS2D.L and LUK2.L has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS2D.L vs. LUK2.L — Ранг доходности на риск
XS2D.L
LUK2.L
Сравнение XS2D.L c LUK2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XS2D.L | LUK2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.92 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 5.46 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XS2D.L и LUK2.L
Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки LUK2.L в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и LUK2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS2D.L | LUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -64.37% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -18.89% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.83% | -25.12% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | -34.17% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.31% | -64.37% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -6.38% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -13.04% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 6.65% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS2D.L и LUK2.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) имеют волатильность 6.00% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS2D.L | LUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.99% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 20.97% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 24.17% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 28.28% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 31.33% | +1.01% |
Сравнение комиссий XS2D.L и LUK2.L
XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LUK2.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS2D.L и LUK2.L
Ни XS2D.L, ни LUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS2D.L and LUK2.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUK2.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUK2.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XS2D.L.
XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index, while LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index. They also come from different issuers: Xtrackers and L&G. Their fees differ too: 0.60% for XS2D.L and 0.50% for LUK2.L.
Подберите оптимальное распределение для XS2D.L и LUK2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор