PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XS2D.L с DS2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS2D.L с DS2P.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds - XS2D.L tracks the S&P 500 2x Leveraged Daily Index while DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS2D.L returned 23.30%/yr vs -23.20%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. XS2D.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и DS2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XS2D.L торгуется в USD, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS2D.L показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -11.05%. За последние 10 лет акции XS2D.L превзошли акции DS2P.L по среднегодовой доходности: 23.30% против -23.20% соответственно.

XS2D.L

1 день
-2.38%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
13.05%
С начала года
14.89%
1 год
35.19%
3 года*
32.14%
5 лет*
18.22%
10 лет*
23.30%

DS2P.L

1 день
0.35%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
-11.05%
1 год
-7.24%
3 года*
-23.53%
5 лет*
-20.52%
10 лет*
-23.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS2D.L и DS2P.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		14.89%26.58%45.65%48.87%-39.09%63.03%20.96%62.86%-15.93%43.49%
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.05%-24.37%-29.54%-26.02%1.59%-36.55%-29.52%-39.81%26.66%-16.91%

Correlation

The correlation between XS2D.L and DS2P.L is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.70

The correlation between XS2D.L and DS2P.L shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L
Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.LDS2P.L с 3SPY.L

Доходность на риск

XS2D.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS2D.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XS2D.LDS2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.22

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-0.08

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.27

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

-0.58

+8.73

XS2D.L vs. DS2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS2D.L на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа DS2P.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS2D.L и DS2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и DS2P.L

Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и DS2P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS2D.LDS2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-99.69%

+40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-26.76%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.83%

-64.94%

+30.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-76.19%

+30.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.31%

-93.34%

+34.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-99.67%

+95.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-89.77%

+80.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

12.38%

-8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и DS2P.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) составляет 6.00%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS2D.LDS2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

9.17%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

27.31%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

33.48%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

34.80%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

37.18%

-4.84%

Сравнение комиссий XS2D.L и DS2P.L

XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DS2P.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и DS2P.L

Ни XS2D.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XS2D.L and DS2P.L have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XS2D.L.

XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and L&G. Their fees differ too: 0.60% for XS2D.L and 0.50% for DS2P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS2D.L и DS2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор