PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XS2D.L с DES2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS2D.L с DES2.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) and DES2.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - XS2D.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 2x Leveraged Daily Index, while DES2.L is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS2D.L returned 23.30%/yr vs -23.21%/yr for DES2.L. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и DES2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XS2D.L торгуется в USD, в то время как DES2.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DES2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS2D.L показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у DES2.L с доходностью -6.46%. За последние 10 лет акции XS2D.L превзошли акции DES2.L по среднегодовой доходности: 23.30% против -23.21% соответственно.

XS2D.L

1 день
-2.38%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
13.05%
С начала года
14.89%
1 год
35.19%
3 года*
32.14%
5 лет*
18.22%
10 лет*
23.30%

DES2.L

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-6.46%
1 год
-7.10%
3 года*
-23.62%
5 лет*
-20.52%
10 лет*
-23.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS2D.L и DES2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		14.89%26.58%45.65%48.87%-39.09%63.03%20.96%62.86%-15.93%43.49%
DES2.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-6.46%-27.59%-29.84%-26.03%1.35%-36.20%-29.51%-40.18%29.74%-18.31%

Correlation

The correlation between XS2D.L and DES2.L is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.69

The correlation between XS2D.L and DES2.L has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с 3CON.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3NFL.LXS2D.L с 3USL.L
Часто сравнивают с DES2.L:
DES2.L с DEL2.LDES2.L с DS2P.LDES2.L с SOXL.LDES2.L с RTWO.LDES2.L с 2MU.LDES2.L с AUCO.LDES2.L с BIOT.L

Доходность на риск

XS2D.L vs. DES2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DES2.L
Ранг доходности на риск DES2.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES2.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES2.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES2.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES2.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES2.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS2D.L c DES2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XS2D.LDES2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.22

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-0.10

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.27

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

-0.58

+8.72

XS2D.L vs. DES2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS2D.L на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа DES2.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS2D.L и DES2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и DES2.L

Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки DES2.L в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и DES2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS2D.LDES2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-99.65%

+40.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-26.68%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.83%

-64.39%

+29.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-76.16%

+30.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.31%

-93.31%

+34.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-99.62%

+95.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-88.44%

+79.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

12.27%

-7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и DES2.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) составляет 6.00%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS2D.LDES2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

9.12%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

26.52%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

32.22%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

33.29%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

36.16%

-3.82%

Сравнение комиссий XS2D.L и DES2.L

И XS2D.L, и DES2.L имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и DES2.L

Ни XS2D.L, ни DES2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XS2D.L and DES2.L have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS2D.L and DES2.L have the same expense ratio: 0.60% per year.

XS2D.L is categorized as Leveraged Equities, while DES2.L is Inverse Equities. XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index, while DES2.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and L&G.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS2D.L и DES2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор