PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS2D.L с 3NFE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XS2D.L с 3NFE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L).

XS2D.L и 3NFE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. 3NFE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и 3NFE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XS2D.L и 3NFE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-9.33%26.58%45.65%48.87%-39.09%63.03%42.17%
3NFE.L
Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR		-9.01%-35.17%315.98%221.74%-99.51%15.53%41.22%
Разные валюты инструментов

XS2D.L торгуется в USD, в то время как 3NFE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3NFE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XS2D.L показывает доходность -9.33%, а 3NFE.L немного выше – -9.01%.

XS2D.L

1 день
4.88%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-4.81%
1 год
29.17%
3 года*
30.43%
5 лет*
16.54%
10 лет*
21.58%

3NFE.L

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-59.91%
1 год
-35.10%
3 года*
70.55%
5 лет*
-44.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR

Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3AMZ.LXS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с QQQXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 2MSF.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с QLD
Часто сравнивают с 3NFE.L:
3NFE.L с 2NFL.L3NFE.L с 3NIE.L3NFE.L с 3TSM.L3NFE.L с 3VT.L3NFE.L с 3XFE.L3NFE.L с 3XLE.L3NFE.L с 3ABN.L

Сравнение комиссий XS2D.L и 3NFE.L

XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 3NFE.L в 0.75%.

3NFE.L
Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XS2D.L vs. 3NFE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
3NFE.L
Ранг доходности на риск 3NFE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3NFE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3NFE.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3NFE.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3NFE.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3NFE.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS2D.L c 3NFE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS2D.L3NFE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.35

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.09

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.45

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

-0.78

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS2D.L vs. 3NFE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS2D.L на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа 3NFE.L равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS2D.L и 3NFE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS2D.L3NFE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.35

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.36

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.31

+1.05

Корреляция

Корреляция между XS2D.L и 3NFE.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и 3NFE.L

Ни XS2D.L, ни 3NFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и 3NFE.L

Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что меньше максимальной просадки 3NFE.L в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и 3NFE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XS2D.L3NFE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-99.86%

+40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-86.42%

+63.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.01%

-99.86%

+53.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-97.37%

+85.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-81.65%

+72.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

50.39%

-46.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и 3NFE.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) составляет 9.46%, в то время как у Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3NFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XS2D.L3NFE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

15.45%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

76.02%

-58.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

99.18%

-67.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

124.94%

-93.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

123.84%

-91.52%