PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRSM.DE с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSM.DE с XDEW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XRSM.DE (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XRSM.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Select ESG Screened, while XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRSM.DE returned 12.90%/yr vs 11.04%/yr for XDEW.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XRSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRSM.DE и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRSM.DE показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у XDEW.DE с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции XRSM.DE превзошли акции XDEW.DE по среднегодовой доходности: 12.90% против 11.04% соответственно.

XRSM.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
9.35%
С начала года
11.32%
1 год
22.52%
3 года*
19.03%
5 лет*
13.53%
10 лет*
12.90%

XDEW.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
9.75%
С начала года
14.50%
1 год
19.87%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSM.DE и XDEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRSM.DE
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		11.32%4.95%33.21%25.49%-17.04%39.25%5.31%33.46%-6.52%3.51%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		14.50%-0.46%18.66%10.08%-6.94%41.59%1.18%31.27%-4.53%4.00%

Correlation

The correlation between XRSM.DE and XDEW.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г.

0.90

Over the past year, the correlation between XRSM.DE and XDEW.DE has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XRSM.DE:
XRSM.DE с JGPI.DEXRSM.DE с USUE.DEXRSM.DE с H412.DEXRSM.DE с QDVR.DEXRSM.DE с IQQN.DEXRSM.DE с EXUS.DEXRSM.DE с JRUD.DE
Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с RSPXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L

Доходность на риск

XRSM.DE vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSM.DE
Ранг доходности на риск XRSM.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSM.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSM.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSM.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSM.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSM.DE c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRSM.DEXDEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.96

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.71

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.91

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

12.05

-2.89

XRSM.DE vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSM.DE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEW.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSM.DE и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRSM.DE и XDEW.DE

Максимальная просадка XRSM.DE за все время составила -40.30%, примерно равная максимальной просадке XDEW.DE в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSM.DE и XDEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSM.DEXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.30%

-38.79%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-5.06%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-22.70%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-22.70%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-38.79%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.61%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-5.33%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.65%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSM.DE и XDEW.DE

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что XRSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSM.DEXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.81%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

6.82%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

10.43%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

14.90%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

16.80%

+1.33%

Сравнение комиссий XRSM.DE и XDEW.DE

XRSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDEW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSM.DE и XDEW.DE

Ни XRSM.DE, ни XDEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRSM.DE and XDEW.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XDEW.DE.

XRSM.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDEW.DE is S&P 500. XRSM.DE tracks MSCI USA Select ESG Screened, while XDEW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.07% for XRSM.DE and 0.20% for XDEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSM.DE и XDEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор