PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRSG.L с VUKG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSG.L с VUKG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XRSG.L (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) and VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) are both exchange-traded funds - XRSG.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while VUKG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRSG.L returned 7.67%/yr vs 15.81%/yr for VUKG.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRSG.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for VUKG.L.

Доходность

Сравнение доходности XRSG.L и VUKG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRSG.L торгуется в GBp, в то время как VUKG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRSG.L показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у VUKG.L с доходностью 8.14%.

XRSG.L

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
10.02%
С начала года
18.88%
1 год
32.09%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.05%

VUKG.L

1 день
0.28%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.14%
1 год
21.72%
3 года*
18.86%
5 лет*
15.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSG.L и VUKG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		18.88%4.65%11.80%12.16%-11.47%15.43%15.81%7.63%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		8.14%27.30%13.56%11.46%9.82%22.31%-8.50%9.90%

Correlation

The correlation between XRSG.L and VUKG.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.57

The correlation between XRSG.L and VUKG.L shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRSG.L и VUKG.L

Секторы
XRSG.L
VUKG.L

Технологии

19.1%
0.8%

Промышленность

17.9%
14.0%

Здравоохранение

16.3%
13.3%

Финансовые услуги

15.5%
25.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.0%

Недвижимость

5.9%
0.9%

Энергетика

5.3%
10.8%

Сырьевые материалы

4.7%
9.0%

Коммунальные услуги

2.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
13.8%

Технологии

XRSG.L
19.1%
VUKG.L
0.8%

Промышленность

XRSG.L
17.9%
VUKG.L
14.0%

Здравоохранение

XRSG.L
16.3%
VUKG.L
13.3%

Финансовые услуги

XRSG.L
15.5%
VUKG.L
25.0%

Потребительский циклический сектор

XRSG.L
7.9%
VUKG.L
5.0%

Недвижимость

XRSG.L
5.9%
VUKG.L
0.9%

Энергетика

XRSG.L
5.3%
VUKG.L
10.8%

Сырьевые материалы

XRSG.L
4.7%
VUKG.L
9.0%

Коммунальные услуги

XRSG.L
2.8%
VUKG.L
4.8%

Коммуникационные услуги

XRSG.L
2.5%
VUKG.L
2.5%

Потребительский защитный сектор

XRSG.L
2.2%
VUKG.L
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Часто сравнивают с XRSG.L:
XRSG.L с R2SC.LXRSG.L с WLDS.LXRSG.L с SPX4.LXRSG.L с SMGB.LXRSG.L с XNAQ.LXRSG.L с AVUVXRSG.L с IITU.L
Часто сравнивают с VUKG.L:
VUKG.L с VUAG.LVUKG.L с VUKE.LVUKG.L с CUKX.LVUKG.L с VMIG.LVUKG.L с VUSA.LVUKG.L с S100.LVUKG.L с HUKX.L

Доходность на риск

XRSG.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSG.L
Ранг доходности на риск XRSG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VUKG.L
Ранг доходности на риск VUKG.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSG.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRSG.LVUKG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.94

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.71

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.47

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

7.58

+3.11

XRSG.L vs. VUKG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSG.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUKG.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSG.L и VUKG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRSG.L и VUKG.L

Максимальная просадка XRSG.L за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки VUKG.L в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSG.L и VUKG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSG.LVUKG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.07%

-34.32%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.74%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.09%

-12.23%

-17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-12.23%

-17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-1.82%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-3.96%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.86%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSG.L и VUKG.L

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что XRSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSG.LVUKG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.87%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

9.69%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

11.14%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

12.84%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

16.15%

+6.39%

Сравнение комиссий XRSG.L и VUKG.L

XRSG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUKG.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSG.L и VUKG.L

Ни XRSG.L, ни VUKG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		0.00%0.79%3.67%3.71%3.84%3.84%3.06%1.92%
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRSG.L and VUKG.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUKG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUKG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for XRSG.L.

XRSG.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while VUKG.L is Europe Equities. XRSG.L tracks Russell 2000 TR USD, while VUKG.L tracks FTSE 100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for XRSG.L and 0.09% for VUKG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSG.L и VUKG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор