PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRRL.DE с HDXM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRRL.DE с HDXM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRRL.DE (CoinShares Physical XRP EUR ETP) and HDXM.DE (Hashdex Crypto Momentum Factor ETN) are both exchange-traded funds - XRRL.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while HDXM.DE is a Momentum fund tracking the Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. XRRL.DE is actively managed, while HDXM.DE is passively managed. Over the past 3 years, XRRL.DE returned 25.96%/yr vs 9.76%/yr for HDXM.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRRL.DE charges 1.50%/yr vs 1.49%/yr for HDXM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRRL.DE и HDXM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRRL.DE показывает доходность -36.58%, что значительно ниже, чем у HDXM.DE с доходностью -25.14%.

XRRL.DE

1 день
-4.14%
1 месяц
-16.98%
С начала года
-36.58%
6 месяцев
-42.99%
1 год
-48.19%
3 года*
25.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDXM.DE

1 день
-4.80%
1 месяц
-13.98%
С начала года
-25.14%
6 месяцев
-27.58%
1 год
-38.02%
3 года*
9.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRRL.DE и HDXM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XRRL.DE
CoinShares Physical XRP EUR ETP		-36.58%-21.72%240.82%78.75%-29.91%
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-25.14%-35.51%65.37%130.19%-31.57%

Correlation

The correlation between XRRL.DE and HDXM.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.74

The correlation between XRRL.DE and HDXM.DE shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical XRP EUR ETP

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Часто сравнивают с XRRL.DE:
XRRL.DE с ETHAXRRL.DE с BTC-USDXRRL.DE с VOOXRRL.DE с QQQXRRL.DE с SPYXRRL.DE с DOGE-USDXRRL.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с 21BC.DEHDXM.DE с BTIC.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с ABCH.DE

Доходность на риск

XRRL.DE vs. HDXM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRRL.DE
Ранг доходности на риск XRRL.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRRL.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRRL.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRRL.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRRL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRRL.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRRL.DE c HDXM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRRL.DEHDXM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.92

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
-1.27

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.86

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.72

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.13

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRRL.DE vs. HDXM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRRL.DE на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDXM.DE равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRRL.DE и HDXM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRRL.DEHDXM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.13

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XRRL.DE и HDXM.DE

Максимальная просадка XRRL.DE за все время составила -69.76%, что больше максимальной просадки HDXM.DE в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRRL.DE и HDXM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRRL.DEHDXM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.76%

-63.33%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.75%

-54.05%

-13.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.76%

-63.33%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.76%

-63.33%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.20%

-25.50%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.31%

34.34%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XRRL.DE и HDXM.DE

CoinShares Physical XRP EUR ETP (XRRL.DE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что XRRL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDXM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRRL.DEHDXM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

10.35%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.74%

28.32%

+14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.50%

42.44%

+21.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.67%

52.73%

+32.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.67%

52.73%

+32.94%

Сравнение комиссий XRRL.DE и HDXM.DE

XRRL.DE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HDXM.DE в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRRL.DE и HDXM.DE

Ни XRRL.DE, ни HDXM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRRL.DE and HDXM.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDXM.DE is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDXM.DE is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for XRRL.DE.

XRRL.DE is categorized as Cryptocurrency, while HDXM.DE is Momentum. They also come from different issuers: CoinShares and Hashdex. Their fees differ too: 1.50% for XRRL.DE and 1.49% for HDXM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRRL.DE и HDXM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор