PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRES.L с HPRO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRES.L с HPRO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while HPRO.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRES.L returned 6.39%/yr vs 0.38%/yr for HPRO.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.24%/yr for HPRO.L.

Доходность

Сравнение доходности XRES.L и HPRO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRES.L торгуется в USD, в то время как HPRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у HPRO.L с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции XRES.L превзошли акции HPRO.L по среднегодовой доходности: 6.39% против 0.38% соответственно.

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.82%
1 год
9.37%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.39%

HPRO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.63%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.94%
1 год
8.47%
3 года*
5.62%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRES.L и HPRO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.04%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		4.81%7.92%-3.57%6.44%-27.04%23.57%-11.41%17.75%-8.89%8.08%

Correlation

The correlation between XRES.L and HPRO.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.84

The correlation between XRES.L and HPRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRES.L и HPRO.L

Секторы
XRES.L
HPRO.L

Недвижимость

100.0%
99.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XRES.L
100.0%
HPRO.L
99.6%

Сырьевые материалы

XRES.L

-

HPRO.L

-

Коммуникационные услуги

XRES.L

-

HPRO.L

-

Потребительский циклический сектор

XRES.L

-

HPRO.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

XRES.L

-

HPRO.L

-

Энергетика

XRES.L

-

HPRO.L

-

Финансовые услуги

XRES.L

-

HPRO.L
0.0%

Здравоохранение

XRES.L

-

HPRO.L

-

Промышленность

XRES.L

-

HPRO.L

-

Технологии

XRES.L

-

HPRO.L
0.4%

Коммунальные услуги

XRES.L

-

HPRO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL
Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с IWDP.AS

Доходность на риск

XRES.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRES.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRES.LHPRO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.71

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.10

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.80

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

2.74

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRES.L vs. HPRO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRES.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPRO.L равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRES.L и HPRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRES.LHPRO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.12

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.02

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.11

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XRES.L и HPRO.L

Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки HPRO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и HPRO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRES.LHPRO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-42.35%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-10.50%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-19.21%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-37.63%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-42.35%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-15.50%

+12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-12.20%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.09%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XRES.L и HPRO.L

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRES.LHPRO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.44%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.15%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

11.87%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.23%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

17.16%

+1.73%

Сравнение комиссий XRES.L и HPRO.L

XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HPRO.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRES.L и HPRO.L

XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRES.L and HPRO.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for HPRO.L.

XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.24% for HPRO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRES.L и HPRO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор