PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRES.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRES.L с EQQU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XRES.L is a REIT fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRES.L returned 6.39%/yr vs 21.19%/yr for EQQU.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.

Доходность

Сравнение доходности XRES.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции XRES.L уступали акциям EQQU.L по среднегодовой доходности: 6.39% против 21.19% соответственно.

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.06%
С начала года
9.04%
6 месяцев
8.70%
1 год
9.02%
3 года*
9.53%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.39%

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.58%
1 год
39.12%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRES.L и EQQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		9.04%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-1.67%30.96%

Correlation

The correlation between XRES.L and EQQU.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.40

The correlation between XRES.L and EQQU.L shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRES.L и EQQU.L

Секторы
XRES.L
EQQU.L

Недвижимость

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.8%

Технологии

-

57.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Недвижимость

XRES.L
100.0%
EQQU.L
0.0%

Сырьевые материалы

XRES.L

-

EQQU.L
1.0%

Коммуникационные услуги

XRES.L

-

EQQU.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

XRES.L

-

EQQU.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

XRES.L

-

EQQU.L
6.6%

Энергетика

XRES.L

-

EQQU.L
0.5%

Финансовые услуги

XRES.L

-

EQQU.L
0.2%

Здравоохранение

XRES.L

-

EQQU.L
3.7%

Промышленность

XRES.L

-

EQQU.L
2.8%

Технологии

XRES.L

-

EQQU.L
57.9%

Коммунальные услуги

XRES.L

-

EQQU.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с REMXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Доходность на риск

XRES.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRES.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRES.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.52

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.51

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

3.64

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

13.04

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRES.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRES.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EQQU.L равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRES.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRES.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.52

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.85

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.06

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.95

-0.56

Просадки

Сравнение просадок XRES.L и EQQU.L

Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и EQQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRES.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-35.17%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-11.00%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-22.30%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-35.17%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-35.17%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-0.77%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-6.10%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.08%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XRES.L и EQQU.L

Текущая волатильность для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) составляет 4.47%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRES.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.93%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

11.88%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

15.88%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

20.76%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

19.97%

-1.08%

Сравнение комиссий XRES.L и EQQU.L

XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRES.L и EQQU.L

XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRES.L and EQQU.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

XRES.L is categorized as REIT, while EQQU.L is Nasdaq-100. XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.30% for EQQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRES.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор