Сравнение XRES.L с EPRA.L
XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while EPRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRES.L returned 2.78%/yr vs 0.95%/yr for EPRA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for EPRA.L.
Доходность
Сравнение доходности XRES.L и EPRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRES.L торгуется в USD, в то время как EPRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у EPRA.L с доходностью 6.53%.
XRES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.39%
EPRA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRES.L и EPRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 9.04% | 3.99% | 2.44% | 12.71% | -25.97% | 46.91% | -3.45% | 27.10% | -2.96% | 3.68% |
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 6.54% | 10.90% | -0.38% | 9.91% | -25.00% | 26.68% | -9.29% | 22.45% | -6.53% | 4.50% |
Correlation
The correlation between XRES.L and EPRA.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between XRES.L and EPRA.L shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XRES.L и EPRA.L
Секторы
XRES.L
EPRA.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
XRES.L
EPRA.L
Сырьевые материалы
XRES.L
-
EPRA.L
Коммуникационные услуги
XRES.L
-
EPRA.L
Потребительский циклический сектор
XRES.L
-
EPRA.L
Потребительский защитный сектор
XRES.L
-
EPRA.L
Энергетика
XRES.L
-
EPRA.L
Финансовые услуги
XRES.L
-
EPRA.L
Здравоохранение
XRES.L
-
EPRA.L
Промышленность
XRES.L
-
EPRA.L
Технологии
XRES.L
-
EPRA.L
Коммунальные услуги
XRES.L
-
EPRA.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRES.L vs. EPRA.L — Ранг доходности на риск
XRES.L
EPRA.L
Сравнение XRES.L c EPRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRES.L | EPRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 4.12 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRES.L | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.00 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.19 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XRES.L и EPRA.L
Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки EPRA.L в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и EPRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRES.L | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -42.78% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -10.50% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -18.35% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -33.59% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -3.93% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -11.50% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.84% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRES.L и EPRA.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRES.L | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.71% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.00% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 11.70% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 15.95% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.36% | +1.53% |
Сравнение комиссий XRES.L и EPRA.L
XRES.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии EPRA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRES.L и EPRA.L
Ни XRES.L, ни EPRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRES.L and EPRA.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPRA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPRA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for XRES.L.
XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while EPRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.10% for EPRA.L.
Подберите оптимальное распределение для XRES.L и EPRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор