PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XREP.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XREP.L с SGLS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) are both exchange-traded funds - XREP.L is a REIT fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs 29.59%/yr for SGLS.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.34%/yr for SGLS.L.

Доходность

Сравнение доходности XREP.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у SGLS.L с доходностью 3.01%.

XREP.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.29%
6 месяцев
8.24%
1 год
10.39%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGLS.L

1 день
0.62%
1 месяц
-2.49%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.77%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XREP.L и SGLS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.29%-3.09%4.07%6.60%1.33%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		3.01%64.22%24.42%11.48%8.15%

Correlation

The correlation between XREP.L and SGLS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с VNQIXREP.L с IYRXREP.L с QQQXREP.L с XDEQ.LXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.L
Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с GLDSGLS.L с IGLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с VTI

Доходность на риск

XREP.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XREP.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XREP.LSGLS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.24

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.66

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.71

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

4.48

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XREP.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XREP.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XREP.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XREP.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.24

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.90

-0.72

Просадки

Сравнение просадок XREP.L и SGLS.L

Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и SGLS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XREP.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.50%

-21.94%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-17.93%

-11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.50%

-17.93%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-15.99%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-6.98%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.76%

6.84%

+12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XREP.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) составляет 3.93%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XREP.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.40%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

21.65%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

24.68%

+19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

17.91%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

18.29%

+9.14%

Сравнение комиссий XREP.L и SGLS.L

XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XREP.L и SGLS.L

Ни XREP.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XREP.L and SGLS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.

XREP.L is categorized as REIT, while SGLS.L is Precious Metals. XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.34% for SGLS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XREP.L и SGLS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор