Сравнение XREP.L с IASP.L
XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and IASP.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while IASP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs -2.88%/yr for IASP.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.59%/yr for IASP.L.
Доходность
Сравнение доходности XREP.L и IASP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у IASP.L с доходностью -7.66%.
XREP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IASP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение доходности по годам XREP.L и IASP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.29% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | 1.33% |
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | -7.66% | 17.20% | -11.78% | -10.90% | 4.79% |
Correlation
The correlation between XREP.L and IASP.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов XREP.L и IASP.L
Секторы
XREP.L
IASP.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XREP.L
IASP.L
Сырьевые материалы
XREP.L
-
IASP.L
-
Коммуникационные услуги
XREP.L
-
IASP.L
-
Потребительский циклический сектор
XREP.L
-
IASP.L
-
Потребительский защитный сектор
XREP.L
-
IASP.L
-
Энергетика
XREP.L
-
IASP.L
-
Финансовые услуги
XREP.L
-
IASP.L
-
Здравоохранение
XREP.L
-
IASP.L
-
Промышленность
XREP.L
-
IASP.L
-
Технологии
XREP.L
-
IASP.L
-
Коммунальные услуги
XREP.L
-
IASP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XREP.L vs. IASP.L — Ранг доходности на риск
XREP.L
IASP.L
Сравнение XREP.L c IASP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XREP.L | IASP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.24 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XREP.L | IASP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XREP.L и IASP.L
Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки IASP.L в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и IASP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XREP.L | IASP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.50% | -57.81% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -14.22% | -15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.50% | -18.10% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -35.67% | +14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -19.17% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 4.69% | +15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREP.L и IASP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) имеют волатильность 3.93% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XREP.L | IASP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.79% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 8.92% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 11.50% | +32.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 11.82% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 14.52% | +12.91% |
Сравнение комиссий XREP.L и IASP.L
XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IASP.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREP.L и IASP.L
XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IASP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XREP.L and IASP.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for IASP.L.
XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while IASP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.59% for IASP.L.
Подберите оптимальное распределение для XREP.L и IASP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор