Сравнение XREP.L с DPYG.L
XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both REIT funds - XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs 8.45%/yr for DPYG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.
Доходность
Сравнение доходности XREP.L и DPYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XREP.L торгуется в GBp, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у DPYG.L с доходностью 6.70%.
XREP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DPYG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XREP.L и DPYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.29% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | 1.33% |
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.70% | 7.38% | 2.06% | 9.46% | 3.97% |
Correlation
The correlation between XREP.L and DPYG.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between XREP.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XREP.L и DPYG.L
Секторы
XREP.L
DPYG.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XREP.L
DPYG.L
Сырьевые материалы
XREP.L
-
DPYG.L
-
Коммуникационные услуги
XREP.L
-
DPYG.L
-
Потребительский циклический сектор
XREP.L
-
DPYG.L
Потребительский защитный сектор
XREP.L
-
DPYG.L
-
Энергетика
XREP.L
-
DPYG.L
-
Финансовые услуги
XREP.L
-
DPYG.L
Здравоохранение
XREP.L
-
DPYG.L
-
Промышленность
XREP.L
-
DPYG.L
-
Технологии
XREP.L
-
DPYG.L
-
Коммунальные услуги
XREP.L
-
DPYG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XREP.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск
XREP.L
DPYG.L
Сравнение XREP.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XREP.L | DPYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.24 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 4.23 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XREP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.00 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XREP.L и DPYG.L
Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки DPYG.L в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и DPYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XREP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.50% | -42.55% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -9.07% | -20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.50% | -16.89% | -12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -2.86% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -11.78% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 2.65% | +17.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREP.L и DPYG.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XREP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.43% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 8.58% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 11.15% | +33.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 15.14% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 17.43% | +10.00% |
Сравнение комиссий XREP.L и DPYG.L
XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREP.L и DPYG.L
XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.95% | 3.02% | 3.11% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.99% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XREP.L and DPYG.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.
XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.64% for DPYG.L.
Подберите оптимальное распределение для XREP.L и DPYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор