Сравнение XRB.TO с XSP.TO
XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XRB.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Bond Index, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRB.TO returned 0.10%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XRB.TO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRB.TO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRB.TO показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции XRB.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 0.10% против 13.78% соответственно.
XRB.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 0.10%
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам XRB.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 2.78% | 0.05% | 3.95% | -2.15% | -15.01% | -1.30% | 12.11% | 5.93% | -1.23% | -0.11% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 27.85% | 15.17% | 29.35% | -6.26% | 20.71% |
Correlation
The correlation between XRB.TO and XSP.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2005 г. | -0.11 |
The correlation between XRB.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRB.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
XRB.TO
XSP.TO
Сравнение XRB.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRB.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.74 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 12.64 | -10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRB.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.19 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.74 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.76 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XRB.TO и XSP.TO
Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRB.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -57.82% | +31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -9.41% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.86% | -18.77% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.44% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -36.05% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -0.34% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -12.11% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.03% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRB.TO и XSP.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) составляет 2.70%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что XRB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRB.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.20% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 8.99% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 11.75% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 16.74% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 18.19% | -6.84% |
Сравнение комиссий XRB.TO и XSP.TO
XRB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRB.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 3.62% | 3.73% | 2.36% | 2.36% | 1.83% | 1.23% | 1.36% | 1.72% | 1.74% | 1.69% | 1.58% | 1.61% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
XRB.TO and XSP.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for XRB.TO.
XRB.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XSP.TO is S&P 500. XRB.TO tracks FTSE Canada Real Return Bond Index, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for XRB.TO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRB.TO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор