Сравнение XRB.TO с XDIV.TO
XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XRB.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Bond Index, while XDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRB.TO returned -1.61%/yr vs 16.63%/yr for XDIV.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XRB.TO charges 0.39%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRB.TO и XDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRB.TO показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 20.26%.
XRB.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 0.10%
XDIV.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRB.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 2.78% | 0.05% | 3.95% | -2.15% | -15.01% | -1.30% | 12.11% | 5.93% | -1.23% | 0.34% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 20.26% | 24.92% | 19.56% | 11.71% | 0.29% | 32.25% | -7.81% | 24.84% | -10.04% | 8.48% |
Correlation
The correlation between XRB.TO and XDIV.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | -0.00 |
The correlation between XRB.TO and XDIV.TO shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRB.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
XRB.TO
XDIV.TO
Сравнение XRB.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRB.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 2.09 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 17.45 | -16.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 59.31 | -57.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRB.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 5.17 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.59 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.82 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок XRB.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и XDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRB.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -41.30% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.33% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.86% | -10.53% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -17.60% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | 0.00% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -4.25% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.68% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRB.TO и XDIV.TO
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) имеют волатильность 2.70% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRB.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.81% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 6.37% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 7.89% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 10.53% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 16.00% | -4.65% |
Сравнение комиссий XRB.TO и XDIV.TO
XRB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRB.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XDIV.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.26% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 3.62% | 3.73% | 2.36% | 2.36% | 1.83% | 1.23% | 1.36% | 1.72% | 1.74% | 1.69% | 1.58% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
XRB.TO and XDIV.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.39% for XRB.TO.
XRB.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XDIV.TO is Dividend. XRB.TO tracks FTSE Canada Real Return Bond Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Their fees differ too: 0.39% for XRB.TO and 0.11% for XDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRB.TO и XDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор