Сравнение XQUD.DE с FESD.DE
XQUD.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF) and FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUD.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted while FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, XQUD.DE returned 2.35%/yr vs 5.13%/yr for FESD.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XQUD.DE и FESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQUD.DE показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у FESD.DE с доходностью 3.41%.
XQUD.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESD.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQUD.DE и FESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XQUD.DE Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 1.98% | -1.36% | 5.23% | 3.70% | -0.16% |
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 3.41% | 0.21% | 8.73% | 4.67% | 1.57% |
Correlation
The correlation between XQUD.DE and FESD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between XQUD.DE and FESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQUD.DE vs. FESD.DE — Ранг доходности на риск
XQUD.DE
FESD.DE
Сравнение XQUD.DE c FESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQUD.DE | FESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.46 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 6.56 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQUD.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.19 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XQUD.DE и FESD.DE
Максимальная просадка XQUD.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки FESD.DE в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUD.DE и FESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQUD.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.01% | -16.01% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -3.71% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.40% | -12.34% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -0.59% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -7.16% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.39% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQUD.DE и FESD.DE
Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) составляет 1.12%, в то время как у Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что XQUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQUD.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 2.28% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.57% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 6.51% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.98% | 8.80% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 8.70% | -0.72% |
Сравнение комиссий XQUD.DE и FESD.DE
И XQUD.DE, и FESD.DE имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQUD.DE и FESD.DE
XQUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 6.69% | 5.90% | 5.86% | 5.43% | 4.80% | 2.01% |
XQUD.DE Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XQUD.DE and FESD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQUD.DE and FESD.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.
XQUD.DE tracks iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted, while FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для XQUD.DE и FESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор