Сравнение XQUA.L с SEML.L
XQUA.L (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) and SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while SEML.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XQUA.L returned 0.95%/yr vs -3.21%/yr for SEML.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XQUA.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SEML.L.
Доходность
Сравнение доходности XQUA.L и SEML.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XQUA.L торгуется в USD, в то время как SEML.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEML.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XQUA.L показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SEML.L с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции XQUA.L превзошли акции SEML.L по среднегодовой доходности: 0.95% против -3.21% соответственно.
XQUA.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 0.95%
SEML.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- -3.21%
Сравнение доходности по годам XQUA.L и SEML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 0.94% | 10.82% | -0.40% | 7.51% | -17.76% | -1.45% | 6.97% | 10.02% | -6.59% | 4.54% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | -3.25% | 12.19% | -7.96% | 5.52% | -15.44% | -13.96% | -3.39% | 6.70% | -12.06% | 7.54% |
Correlation
The correlation between XQUA.L and SEML.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQUA.L vs. SEML.L — Ранг доходности на риск
XQUA.L
SEML.L
Сравнение XQUA.L c SEML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQUA.L | SEML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.30 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 0.77 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQUA.L | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.23 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.43 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.30 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.34 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XQUA.L и SEML.L
Максимальная просадка XQUA.L за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки SEML.L в -75.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.L и SEML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQUA.L | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -75.25% | +48.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -6.39% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | -11.26% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -32.06% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | -42.25% | +15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -71.00% | +68.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -60.50% | +52.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.44% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQUA.L и SEML.L
Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) составляет 1.74%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что XQUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQUA.L | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.36% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 6.97% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 8.39% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 10.17% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.65% | 10.75% | -2.10% |
Сравнение комиссий XQUA.L и SEML.L
XQUA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SEML.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQUA.L и SEML.L
Дивидендная доходность XQUA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SEML.L в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 4.61% | 4.49% | 4.61% | 4.24% | 6.92% | 4.08% | 4.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XQUA.L and SEML.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQUA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQUA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
XQUA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.45% for XQUA.L and 0.50% for SEML.L.
Подберите оптимальное распределение для XQUA.L и SEML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор