Сравнение XQUA.L с JMBP.L
XQUA.L (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) and JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while JMBP.L tracks the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XQUA.L returned -0.11%/yr vs -0.29%/yr for JMBP.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQUA.L charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for JMBP.L.
Доходность
Сравнение доходности XQUA.L и JMBP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XQUA.L торгуется в USD, в то время как JMBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMBP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XQUA.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у JMBP.L с доходностью 1.37%.
XQUA.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 0.95%
JMBP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQUA.L и JMBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 0.94% | 10.82% | -0.40% | 7.51% | -17.76% | -1.45% | 6.97% | 1.57% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 1.38% | 21.65% | -0.09% | 14.09% | -26.38% | -3.74% | 6.84% | 3.15% |
Correlation
The correlation between XQUA.L and JMBP.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between XQUA.L and JMBP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQUA.L vs. JMBP.L — Ранг доходности на риск
XQUA.L
JMBP.L
Сравнение XQUA.L c JMBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQUA.L | JMBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.26 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 4.12 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQUA.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.99 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.09 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XQUA.L и JMBP.L
Максимальная просадка XQUA.L за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки JMBP.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.L и JMBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQUA.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -42.43% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -7.69% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | -13.74% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -42.43% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.10% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -14.97% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.37% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQUA.L и JMBP.L
Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) составляет 1.74%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что XQUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQUA.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.16% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 7.50% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 9.85% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 14.21% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.65% | 16.24% | -7.59% |
Сравнение комиссий XQUA.L и JMBP.L
XQUA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JMBP.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQUA.L и JMBP.L
Дивидендная доходность XQUA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности JMBP.L в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 5.75% | 5.61% | 5.83% | 5.24% | 5.16% | 3.70% | 4.42% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 4.61% | 4.49% | 4.61% | 4.24% | 6.92% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
XQUA.L and JMBP.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for XQUA.L.
XQUA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for XQUA.L and 0.39% for JMBP.L.
Подберите оптимальное распределение для XQUA.L и JMBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор