PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUA.DE с IS02.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQUA.DE с IS02.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQUA.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) and IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUA.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while IS02.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, XQUA.DE returned 0.43%/yr vs 2.88%/yr for IS02.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XQUA.DE и IS02.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQUA.DE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у IS02.DE с доходностью 2.97%.

XQUA.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.57%
3 года*
1.89%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.37%

IS02.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.39%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.43%
1 год
9.76%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQUA.DE и IS02.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XQUA.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		1.67%-1.83%4.80%3.61%-12.81%6.04%-0.39%
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		2.97%1.10%11.83%6.71%-13.12%5.72%0.08%

Correlation

The correlation between XQUA.DE and IS02.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г.

0.92

The correlation between XQUA.DE and IS02.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XQUA.DE:
XQUA.DE с XSX6.DEXQUA.DE с SEAD.DEXQUA.DE с XUEB.DEXQUA.DE с FESD.DEXQUA.DE с ASRC.DEXQUA.DE с VGEM.DEXQUA.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с IS02.DE:
IS02.DE с SPYIS02.DE с SYBM.DEIS02.DE с VGEM.DEIS02.DE с EM1C.DEIS02.DE с XUEM.DEIS02.DE с XUEE.DEIS02.DE с CEB0.DE

Доходность на риск

XQUA.DE vs. IS02.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUA.DE
Ранг доходности на риск XQUA.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUA.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUA.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IS02.DE
Ранг доходности на риск IS02.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS02.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS02.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS02.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS02.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS02.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUA.DE c IS02.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUA.DEIS02.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.57

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.31

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.11

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

8.98

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUA.DE vs. IS02.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUA.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IS02.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUA.DE и IS02.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUA.DEIS02.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.57

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XQUA.DE и IS02.DE

Максимальная просадка XQUA.DE за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки IS02.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.DE и IS02.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQUA.DEIS02.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-16.21%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-3.00%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.44%

-12.85%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-16.21%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

0.00%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-5.92%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.04%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUA.DE и IS02.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE) составляет 1.13%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что XQUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS02.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQUA.DEIS02.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.19%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

3.97%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

5.94%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

8.53%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

8.34%

+0.51%

Сравнение комиссий XQUA.DE и IS02.DE

И XQUA.DE, и IS02.DE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUA.DE и IS02.DE

Дивидендная доходность XQUA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQUA.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		3.90%4.38%4.01%4.02%6.75%3.16%4.33%3.72%2.50%3.53%

Часто задаваемые вопросы

XQUA.DE and IS02.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XQUA.DE and IS02.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.

XQUA.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQUA.DE и IS02.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор