PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUA.DE с FESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQUA.DE с FESD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQUA.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) and FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUA.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XQUA.DE returned 0.43%/yr vs 1.89%/yr for FESD.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XQUA.DE и FESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQUA.DE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FESD.DE с доходностью 3.41%.

XQUA.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.57%
3 года*
1.89%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.37%

FESD.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.88%
1 год
9.44%
3 года*
5.13%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQUA.DE и FESD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XQUA.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		1.67%-1.83%4.80%3.61%-12.81%6.88%
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		3.41%0.21%8.73%4.67%-13.30%6.35%

Correlation

The correlation between XQUA.DE and FESD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.77

The correlation between XQUA.DE and FESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XQUA.DE:
XQUA.DE с XSX6.DEXQUA.DE с SEAD.DEXQUA.DE с XUEB.DEXQUA.DE с VGEM.DEXQUA.DE с ASRC.DEXQUA.DE с ENDH.DEXQUA.DE с SEAB.DE
Часто сравнивают с FESD.DE:
FESD.DE с XUEB.DEFESD.DE с FEUR.DEFESD.DE с ASRD.DEFESD.DE с FSCM.DEFESD.DE с FRCK.DEFESD.DE с ASRC.DEFESD.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

XQUA.DE vs. FESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUA.DE
Ранг доходности на риск XQUA.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUA.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUA.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FESD.DE
Ранг доходности на риск FESD.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESD.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUA.DE c FESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUA.DEFESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.40

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.07

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.46

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

6.56

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUA.DE vs. FESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUA.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FESD.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUA.DE и FESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUA.DEFESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.40

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.19

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XQUA.DE и FESD.DE

Максимальная просадка XQUA.DE за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки FESD.DE в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.DE и FESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQUA.DEFESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-16.01%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-3.71%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.44%

-12.34%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-16.01%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-0.59%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-7.16%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.39%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUA.DE и FESD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE) составляет 1.13%, в то время как у Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что XQUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQUA.DEFESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

2.28%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

4.57%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

6.51%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

8.80%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

8.70%

+0.15%

Сравнение комиссий XQUA.DE и FESD.DE

И XQUA.DE, и FESD.DE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUA.DE и FESD.DE

Дивидендная доходность XQUA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности FESD.DE в 6.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		6.69%5.90%5.86%5.43%4.80%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQUA.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		3.90%4.38%4.01%4.02%6.75%3.16%4.33%3.72%2.50%3.53%

Часто задаваемые вопросы

XQUA.DE and FESD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XQUA.DE and FESD.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.

XQUA.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQUA.DE и FESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор