Сравнение XQLT.TO с CASH.TO
XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - XQLT.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. XQLT.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, XQLT.TO returned 21.07%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XQLT.TO charges 0.32%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQLT.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQLT.TO показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
XQLT.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQLT.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | 10.98% | 7.09% | 32.37% | 28.08% | -17.15% | 6.23% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between XQLT.TO and CASH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQLT.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
XQLT.TO
CASH.TO
Сравнение XQLT.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQLT.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 7.50 | -6.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 112.00 | -109.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 470.40 | -459.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQLT.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 10.38 | -8.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 5.52 | -4.58 |
Просадки
Сравнение просадок XQLT.TO и CASH.TO
Максимальная просадка XQLT.TO за все время составила -25.12%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQLT.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQLT.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.12% | -0.80% | -24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -0.02% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -0.06% | -18.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -0.00% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.00% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQLT.TO и CASH.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XQLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQLT.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 0.06% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 0.13% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 0.22% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 0.61% | +14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 0.61% | +15.83% |
Сравнение комиссий XQLT.TO и CASH.TO
XQLT.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQLT.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность XQLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | 0.63% | 0.69% | 0.72% | 0.94% | 1.21% | 0.87% | 1.11% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XQLT.TO and CASH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.32% for XQLT.TO.
XQLT.TO is categorized as Large Cap Growth Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.32% for XQLT.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQLT.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор