PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPXJ.L с LGAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPXJ.L с LGAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPXJ.L (Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C) and LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from Xtrackers and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPXJ.L returned 4.67%/yr vs 5.68%/yr for LGAG.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XPXJ.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for LGAG.L.

Доходность

Сравнение доходности XPXJ.L и LGAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (XPXJ.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPXJ.L показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у LGAG.L с доходностью 8.78%.

XPXJ.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.42%
С начала года
3.85%
6 месяцев
4.02%
1 год
10.26%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.67%
10 лет*
7.70%

LGAG.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.78%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.76%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPXJ.L и LGAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XPXJ.L
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C		3.85%11.39%7.59%-0.59%4.13%5.27%3.33%13.99%-0.49%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.78%12.56%6.20%-0.81%5.61%4.15%4.80%14.08%-22.77%

Correlation

The correlation between XPXJ.L and LGAG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.97

The correlation between XPXJ.L and LGAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPXJ.L и LGAG.L

Секторы
XPXJ.L
LGAG.L

Финансовые услуги

48.1%
41.2%

Сырьевые материалы

12.0%
16.4%

Недвижимость

9.0%
8.6%

Промышленность

7.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.4%

Здравоохранение

3.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Энергетика

2.2%
3.1%

Технологии

1.2%
1.9%

Финансовые услуги

XPXJ.L
48.1%
LGAG.L
41.2%

Сырьевые материалы

XPXJ.L
12.0%
LGAG.L
16.4%

Недвижимость

XPXJ.L
9.0%
LGAG.L
8.6%

Промышленность

XPXJ.L
7.9%
LGAG.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

XPXJ.L
7.0%
LGAG.L
6.4%

Здравоохранение

XPXJ.L
3.9%
LGAG.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

XPXJ.L
3.2%
LGAG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

XPXJ.L
2.9%
LGAG.L
3.7%

Коммунальные услуги

XPXJ.L
2.7%
LGAG.L
2.7%

Энергетика

XPXJ.L
2.2%
LGAG.L
3.1%

Технологии

XPXJ.L
1.2%
LGAG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с XPXJ.L:
XPXJ.L с ESPS.LXPXJ.L с XNAQ.LXPXJ.L с IAPD.LXPXJ.L с XKS2.LXPXJ.L с XNAS.LXPXJ.L с IKOR.LXPXJ.L с KRWL.L
Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с SPY5.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VGEK.DE

Доходность на риск

XPXJ.L vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPXJ.L
Ранг доходности на риск XPXJ.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPXJ.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPXJ.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPXJ.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPXJ.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPXJ.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPXJ.L c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (XPXJ.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPXJ.LLGAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.55

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.30

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.37

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

6.97

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPXJ.L vs. LGAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPXJ.L на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа LGAG.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPXJ.L и LGAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPXJ.LLGAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.55

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.16

+0.43

Просадки

Сравнение просадок XPXJ.L и LGAG.L

Максимальная просадка XPXJ.L за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки LGAG.L в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPXJ.L и LGAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPXJ.LLGAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-35.16%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-7.24%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-24.83%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-24.83%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-3.09%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-10.11%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.47%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XPXJ.L и LGAG.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C (XPXJ.L) составляет 3.47%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что XPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPXJ.LLGAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.98%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.63%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

11.11%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

20.57%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

22.27%

-6.43%

Сравнение комиссий XPXJ.L и LGAG.L

XPXJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGAG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPXJ.L и LGAG.L

Ни XPXJ.L, ни LGAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XPXJ.L and LGAG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XPXJ.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for XPXJ.L and 0.10% for LGAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPXJ.L и LGAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор