PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPTFX с DFLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPTFX с DFLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX).

XPTFX управляется Federated. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. DFLYX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 26 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XPTFX и DFLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPTFX и DFLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		1.41%7.47%8.62%8.55%3.74%1.91%2.18%4.70%4.47%-0.10%
DFLYX
BNY Mellon Floating Rate Income Fund		-0.42%4.84%9.77%13.29%-1.15%4.84%2.66%7.15%-0.58%3.11%

Доходность по периодам

С начала года, XPTFX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у DFLYX с доходностью -0.42%.

XPTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.05%
1 год
7.24%
3 года*
8.09%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

DFLYX

1 день
0.09%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.46%
3 года*
8.00%
5 лет*
5.77%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

BNY Mellon Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с CDXXPTFX с ARTUXXPTFX с RSFYXXPTFX с JFIIXXPTFX с XPRTXXPTFX с BFRAXXPTFX с SAMBX
Часто сравнивают с DFLYX:
DFLYX с CFRIXDFLYX с ENIAXDFLYX с JBBBDFLYX с FLRTDFLYX с DQEIXDFLYX с JFIIXDFLYX с LSFYX

Сравнение комиссий XPTFX и DFLYX

XPTFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DFLYX в 0.73%.

DFLYX
BNY Mellon Floating Rate Income Fund
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Доходность на риск

XPTFX vs. DFLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFLYX
Ранг доходности на риск DFLYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPTFX c DFLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPTFXDFLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.25

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

3.36

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.98

1.61

+1.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.41

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

8.31

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPTFX vs. DFLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPTFX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLYX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPTFX и DFLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPTFXDFLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.46

3.03

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

1.48

+0.83

Корреляция

Корреляция между XPTFX и DFLYX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPTFX и DFLYX

Дивидендная доходность XPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности DFLYX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.12%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%0.00%0.00%0.00%
DFLYX
BNY Mellon Floating Rate Income Fund		7.54%7.50%8.78%8.78%5.49%4.22%4.66%5.54%5.19%3.77%4.14%4.65%

Просадки

Сравнение просадок XPTFX и DFLYX

Максимальная просадка XPTFX за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки DFLYX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPTFX и DFLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

XPTFXDFLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-18.83%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.96%

-1.71%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.95%

-6.28%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.97%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.80%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.51%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XPTFX и DFLYX

Текущая волатильность для Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) составляет 0.30%, в то время как у BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что XPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPTFXDFLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.59%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.06%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

1.99%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

1.91%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

3.05%

-1.02%