Сравнение XOMX с NTSD
XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. XOMX charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности XOMX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XOMX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 19.49%
- 6 месяцев
- 26.54%
- С начала года
- 47.38%
- 1 год
- 79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.17%
NTSD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам XOMX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | -12.29% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.71% |
Correlation
The correlation between XOMX and NTSD is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
XOMX
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOMX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMX и NTSD
Максимальная просадка XOMX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -5.58% | -34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -1.11% | -24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -1.16% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 23.13% | +26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 23.13% | +25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 23.13% | +25.51% |
Сравнение комиссий XOMX и NTSD
XOMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMX и NTSD
Дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.78% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
XOMX and NTSD have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
XOMX has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.07% for XOMX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для XOMX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор