Сравнение XNZS.L с WMVG.L
XNZS.L (Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) and WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Global Equities funds - XNZS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WMVG.L tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. XNZS.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for WMVG.L.
Доходность
Сравнение доходности XNZS.L и WMVG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XNZS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMVG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNZS.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
XNZS.L
WMVG.L
Сравнение XNZS.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNZS.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.56 | — |
Просадки
Сравнение просадок XNZS.L и WMVG.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNZS.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -28.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.89% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XNZS.L и WMVG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNZS.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.30% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 9.99% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.15% | — |
Сравнение комиссий XNZS.L и WMVG.L
XNZS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNZS.L и WMVG.L
Ни XNZS.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, XNZS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNZS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WMVG.L.
XNZS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XNZS.L and 0.35% for WMVG.L.
Подберите оптимальное распределение для XNZS.L и WMVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор