Сравнение XNZS.L с IWVL.L
XNZS.L (Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - XNZS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNZS.L returned 15.36%/yr vs 27.07%/yr for IWVL.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNZS.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.
Доходность
Сравнение доходности XNZS.L и IWVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNZS.L торгуется в GBP, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNZS.L показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.80%.
XNZS.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 11.30%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- 67.86%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам XNZS.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNZS.L Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 8.86% | 11.91% | 17.28% | 17.73% | -1.03% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 34.80% | 30.41% | 6.96% | 13.56% | 4.42% |
Correlation
The correlation between XNZS.L and IWVL.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between XNZS.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNZS.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
XNZS.L
IWVL.L
Сравнение XNZS.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNZS.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.85 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 8.64 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 36.13 | -23.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNZS.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 4.57 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XNZS.L и IWVL.L
Максимальная просадка XNZS.L за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZS.L и IWVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNZS.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -28.56% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -7.82% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.52% | -14.14% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.68% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -4.52% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.87% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNZS.L и IWVL.L
Текущая волатильность для Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZS.L) составляет 2.86%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что XNZS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNZS.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 6.17% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 12.59% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 14.78% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 14.34% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 16.05% | -2.67% |
Сравнение комиссий XNZS.L и IWVL.L
XNZS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNZS.L и IWVL.L
Ни XNZS.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNZS.L and IWVL.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNZS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNZS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.
XNZS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XNZS.L and 0.25% for IWVL.L.
Подберите оптимальное распределение для XNZS.L и IWVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор