PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNZE.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNZE.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNZE.DE (Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XNZE.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNZE.DE returned 11.48%/yr vs 16.37%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XNZE.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNZE.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNZE.DE показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

XNZE.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.62%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.75%
1 год
14.11%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNZE.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XNZE.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		9.92%13.33%5.47%20.66%-1.63%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%2.05%

Correlation

The correlation between XNZE.DE and PRAZ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г.

0.90

The correlation between XNZE.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с XNZE.DE:
XNZE.DE с XUIN.DEXNZE.DE с XZHE.DEXNZE.DE с XZWG.DEXNZE.DE с XDEV.DEXNZE.DE с XECT.DEXNZE.DE с XDEM.DEXNZE.DE с XCTE.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

XNZE.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNZE.DE
Ранг доходности на риск XNZE.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZE.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZE.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNZE.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNZE.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.25

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.90

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.78

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

6.54

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNZE.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNZE.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAZ.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNZE.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNZE.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.25

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XNZE.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка XNZE.DE за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZE.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNZE.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-29.52%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.45%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-15.46%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.37%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.18%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.86%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XNZE.DE и PRAZ.DE

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что XNZE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNZE.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.69%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.25%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

14.95%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.99%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

19.16%

-2.32%

Сравнение комиссий XNZE.DE и PRAZ.DE

XNZE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNZE.DE и PRAZ.DE

Ни XNZE.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XNZE.DE and PRAZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XNZE.DE.

XNZE.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XNZE.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNZE.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор