Сравнение XNZE.DE с EL4C.DE
XNZE.DE (Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XNZE.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNZE.DE returned 11.48%/yr vs 1.76%/yr for EL4C.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XNZE.DE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности XNZE.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNZE.DE показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у EL4C.DE с доходностью 12.27%.
XNZE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам XNZE.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNZE.DE Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 9.92% | 13.33% | 5.47% | 20.66% | -1.63% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -16.21% |
Correlation
The correlation between XNZE.DE and EL4C.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between XNZE.DE and EL4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNZE.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
XNZE.DE
EL4C.DE
Сравнение XNZE.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNZE.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.33 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 0.70 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNZE.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.23 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XNZE.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка XNZE.DE за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки EL4C.DE в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZE.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNZE.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -50.13% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -15.20% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -28.07% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -26.07% | +25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -16.08% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 7.19% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNZE.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) составляет 5.15%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XNZE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNZE.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 7.32% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 17.65% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 21.87% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 22.58% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 21.55% | -4.71% |
Сравнение комиссий XNZE.DE и EL4C.DE
XNZE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNZE.DE и EL4C.DE
XNZE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
XNZE.DE Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNZE.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNZE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNZE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
XNZE.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. They also come from different issuers: DWS and Deka. Their fees differ too: 0.15% for XNZE.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для XNZE.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор