Сравнение XNZE.DE с DBXI.DE
XNZE.DE (Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XNZE.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNZE.DE returned 11.48%/yr vs 28.95%/yr for DBXI.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XNZE.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.
Доходность
Сравнение доходности XNZE.DE и DBXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNZE.DE показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%.
XNZE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам XNZE.DE и DBXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNZE.DE Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 9.92% | 13.33% | 5.47% | 20.66% | -1.63% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | 3.50% |
Correlation
The correlation between XNZE.DE and DBXI.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between XNZE.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNZE.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск
XNZE.DE
DBXI.DE
Сравнение XNZE.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNZE.DE | DBXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.17 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 11.42 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNZE.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.94 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.19 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XNZE.DE и DBXI.DE
Максимальная просадка XNZE.DE за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZE.DE и DBXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNZE.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -69.49% | +50.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -9.62% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -17.56% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.77% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -29.56% | +25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.67% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNZE.DE и DBXI.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что XNZE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNZE.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.63% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 12.34% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.69% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.31% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 20.37% | -3.53% |
Сравнение комиссий XNZE.DE и DBXI.DE
XNZE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNZE.DE и DBXI.DE
XNZE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
XNZE.DE Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNZE.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNZE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNZE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
XNZE.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for XNZE.DE and 0.30% for DBXI.DE.
Подберите оптимальное распределение для XNZE.DE и DBXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор