PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNNS.L с SHLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNNS.L с SHLG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L).

XNNS.L и SHLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNNS.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. SHLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNNS.L и SHLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNNS.L и SHLG.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNNS.L
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C		-8.89%6.27%24.09%26.71%-12.09%
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		-2.44%4.01%18.71%26.84%-6.61%

Доходность по периодам

С начала года, XNNS.L показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у SHLG.L с доходностью -2.44%.

XNNS.L

1 день
1.89%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-8.89%
6 месяцев
-8.31%
1 год
5.61%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLG.L

1 день
3.31%
1 месяц
1.48%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-3.87%
1 год
9.80%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XNNS.L:
XNNS.L с XDWT.LXNNS.L с SPYXNNS.L с ARKKXNNS.L с FDN.LXNNS.L с ECOG.LXNNS.L с XDNS.LXNNS.L с CYBP.L
Часто сравнивают с SHLG.L:
SHLG.L с KROG.LSHLG.L с PIGI.LSHLG.L с BLOK.LSHLG.L с DRVG.LSHLG.L с FDN.LSHLG.L с LEGR.LSHLG.L с HNSS.L

Сравнение комиссий XNNS.L и SHLG.L

XNNS.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLG.L в 0.40%.

SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
XNNS.L
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XNNS.L vs. SHLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNNS.L
Ранг доходности на риск XNNS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNNS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNNS.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNNS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNNS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNNS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SHLG.L
Ранг доходности на риск SHLG.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLG.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLG.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNNS.L c SHLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNNS.LSHLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.49

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.79

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.75

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

1.79

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNNS.L vs. SHLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNNS.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SHLG.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNNS.L и SHLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNNS.LSHLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между XNNS.L и SHLG.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNNS.L и SHLG.L

XNNS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM20252024202320222021
XNNS.L
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLG.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.54%0.53%0.60%0.55%0.76%0.89%

Просадки

Сравнение просадок XNNS.L и SHLG.L

Максимальная просадка XNNS.L за все время составила -23.14%, что меньше максимальной просадки SHLG.L в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNNS.L и SHLG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XNNS.LSHLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.14%

-26.91%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-12.59%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-8.12%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.63%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

5.27%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XNNS.L и SHLG.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L) составляет 5.17%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что XNNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNNS.LSHLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.78%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

13.74%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

19.88%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

18.60%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

18.58%

-1.07%