PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNKY.DE с XM1D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNKY.DE с XM1D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) and XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds from Xtrackers - XNKY.DE tracks the Nikkei 225® while XM1D.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNKY.DE returned 20.83%/yr vs 15.70%/yr for XM1D.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XNKY.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for XM1D.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNKY.DE и XM1D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNKY.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у XM1D.DE с доходностью 17.34%.

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.35%
6 месяцев
30.39%
1 год
60.72%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

XM1D.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
3.75%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.24%
1 год
32.28%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNKY.DE и XM1D.DE

2026 (YTD)202520242023
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%13.38%
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		17.34%12.60%13.72%13.20%

Correlation

The correlation between XNKY.DE and XM1D.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between XNKY.DE and XM1D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с LCUJ.DEXNKY.DE с XDJP.DE
Часто сравнивают с XM1D.DE:
XM1D.DE с IJPH.LXM1D.DE с IS3N.DEXM1D.DE с VUAA.DEXM1D.DE с SPYXM1D.DE с CSPX.LXM1D.DE с XDJP.DEXM1D.DE с AW15.DE

Доходность на риск

XNKY.DE vs. XM1D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XM1D.DE
Ранг доходности на риск XM1D.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XM1D.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XM1D.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XM1D.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XM1D.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XM1D.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNKY.DE c XM1D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNKY.DEXM1D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.64

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.49

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.05

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

9.87

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNKY.DE vs. XM1D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNKY.DE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа XM1D.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNKY.DE и XM1D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNKY.DEXM1D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.64

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.01

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XNKY.DE и XM1D.DE

Максимальная просадка XNKY.DE за все время составила -21.47%, что больше максимальной просадки XM1D.DE в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNKY.DE и XM1D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNKY.DEXM1D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.47%

-16.92%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.15%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-16.92%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.34%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-3.04%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.14%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XNKY.DE и XM1D.DE

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что XNKY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XM1D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNKY.DEXM1D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

3.78%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

15.14%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

18.86%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

17.68%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.68%

+0.74%

Сравнение комиссий XNKY.DE и XM1D.DE

XNKY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XM1D.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNKY.DE и XM1D.DE

XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM202520242023
XM1D.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF		1.47%1.71%2.68%1.64%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNKY.DE and XM1D.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XM1D.DE.

XNKY.DE tracks Nikkei 225®, while XM1D.DE tracks MSCI Japan. Their fees differ too: 0.09% for XNKY.DE and 0.12% for XM1D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNKY.DE и XM1D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор