Сравнение XNKY.DE с VJPN.DE
XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) and VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) are both Japan Equities funds - XNKY.DE tracks the Nikkei 225® while VJPN.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNKY.DE returned 12.43%/yr vs 9.91%/yr for VJPN.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XNKY.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for VJPN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XNKY.DE и VJPN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNKY.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у VJPN.DE с доходностью 16.51%.
XNKY.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 30.39%
- 1 год
- 60.72%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
VJPN.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам XNKY.DE и VJPN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 32.35% | 16.16% | 14.34% | 18.03% | -15.35% | 3.16% | 13.56% |
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.51% | 13.28% | 13.05% | 15.88% | -11.76% | 9.73% | 8.85% |
Correlation
The correlation between XNKY.DE and VJPN.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between XNKY.DE and VJPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNKY.DE vs. VJPN.DE — Ранг доходности на риск
XNKY.DE
VJPN.DE
Сравнение XNKY.DE c VJPN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNKY.DE | VJPN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.12 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 10.42 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNKY.DE | VJPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.67 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XNKY.DE и VJPN.DE
Максимальная просадка XNKY.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки VJPN.DE в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNKY.DE и VJPN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNKY.DE | VJPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.47% | -28.32% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -9.71% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -16.03% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -18.86% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.36% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -5.87% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.91% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNKY.DE и VJPN.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что XNKY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNKY.DE | VJPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 3.35% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 14.54% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 18.10% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.18% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.28% | +1.14% |
Сравнение комиссий XNKY.DE и VJPN.DE
XNKY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VJPN.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNKY.DE и VJPN.DE
XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.66% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNKY.DE and VJPN.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VJPN.DE.
XNKY.DE tracks Nikkei 225®, while VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for XNKY.DE and 0.15% for VJPN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XNKY.DE и VJPN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор