PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNKY.DE с UIM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNKY.DE с UIM5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) and UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) are both Japan Equities funds - XNKY.DE tracks the Nikkei 225® while UIM5.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNKY.DE returned 12.47%/yr vs 9.49%/yr for UIM5.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XNKY.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for UIM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNKY.DE и UIM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNKY.DE показывает доходность 30.76%, что значительно выше, чем у UIM5.DE с доходностью 14.71%.

XNKY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.82%
6 месяцев
22.85%
С начала года
30.76%
1 год
56.07%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

UIM5.DE

1 день
-2.58%
1 месяц
-4.54%
6 месяцев
7.46%
С начала года
14.71%
1 год
32.05%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.49%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNKY.DE и UIM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		30.76%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%7.65%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		14.71%12.70%13.65%16.46%-12.42%10.03%6.76%

Correlation

The correlation between XNKY.DE and UIM5.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.91

The correlation between XNKY.DE and UIM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с LCUJ.DEXNKY.DE с BATG.DE
Часто сравнивают с UIM5.DE:
UIM5.DE с IBC3.DEUIM5.DE с IQQE.DEUIM5.DE с SMLN.DEUIM5.DE с QUEJ.DEUIM5.DE с VGWD.DEUIM5.DE с JARI.DEUIM5.DE с EVSD

Доходность на риск

XNKY.DE vs. UIM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNKY.DE c UIM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNKY.DEUIM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.60

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.33

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.16

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

10.02

+2.32

XNKY.DE vs. UIM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNKY.DE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа UIM5.DE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNKY.DE и UIM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNKY.DE и UIM5.DE

Максимальная просадка XNKY.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки UIM5.DE в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNKY.DE и UIM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNKY.DEUIM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.47%

-99.65%

+78.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.09%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-16.89%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-19.01%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-98.25%

+88.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-94.91%

+87.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.19%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XNKY.DE и UIM5.DE

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что XNKY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNKY.DEUIM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

6.62%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

16.42%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

19.97%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

16.90%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

16.50%

+2.29%

Сравнение комиссий XNKY.DE и UIM5.DE

XNKY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UIM5.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNKY.DE и UIM5.DE

XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.61%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNKY.DE and UIM5.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for UIM5.DE.

XNKY.DE tracks Nikkei 225®, while UIM5.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.09% for XNKY.DE and 0.12% for UIM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNKY.DE и UIM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор