PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNKY.DE с NS4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNKY.DE с NS4E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - XNKY.DE tracks the Nikkei 225® while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNKY.DE returned 12.47%/yr vs 19.49%/yr for NS4E.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNKY.DE charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNKY.DE и NS4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNKY.DE показывает доходность 30.76%, что значительно выше, чем у NS4E.DE с доходностью 17.06%.

XNKY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.82%
6 месяцев
22.85%
С начала года
30.76%
1 год
56.07%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNKY.DE и NS4E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		30.76%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%7.65%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%9.19%

Correlation

The correlation between XNKY.DE and NS4E.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.78

The correlation between XNKY.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с LCUJ.DEXNKY.DE с BATG.DE
Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с IUS4.DE

Доходность на риск

XNKY.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNKY.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNKY.DENS4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.16

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.02

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.40

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

15.01

-2.67

XNKY.DE vs. NS4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNKY.DE на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NS4E.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNKY.DE и NS4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNKY.DE и NS4E.DE

Максимальная просадка XNKY.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNKY.DE и NS4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNKY.DENS4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.47%

-35.32%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-9.59%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-20.96%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-20.96%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-4.65%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.00%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.81%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XNKY.DE и NS4E.DE

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что XNKY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NS4E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNKY.DENS4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

6.07%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

15.68%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

19.57%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

18.21%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.20%

+0.59%

Сравнение комиссий XNKY.DE и NS4E.DE

XNKY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NS4E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNKY.DE и NS4E.DE

Ни XNKY.DE, ни NS4E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNKY.DE and NS4E.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for NS4E.DE.

XNKY.DE tracks Nikkei 225®, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XNKY.DE and 0.19% for NS4E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNKY.DE и NS4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор