PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNKY.DE с AW15.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNKY.DE с AW15.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) and AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) are both Japan Equities funds - XNKY.DE tracks the Nikkei 225® while AW15.DE tracks the MSCI Japan Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNKY.DE returned 12.43%/yr vs 3.15%/yr for AW15.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XNKY.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for AW15.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNKY.DE и AW15.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNKY.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у AW15.DE с доходностью 8.65%.

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.35%
6 месяцев
30.39%
1 год
60.72%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

AW15.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.80%
1 год
22.36%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNKY.DE и AW15.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%18.03%-15.35%-1.20%
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		8.65%10.45%2.67%12.34%-19.88%2.52%

Correlation

The correlation between XNKY.DE and AW15.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.92

The correlation between XNKY.DE and AW15.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с XDJP.DEXNKY.DE с LCUJ.DE
Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с XCJD.DE

Доходность на риск

XNKY.DE vs. AW15.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNKY.DE c AW15.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNKY.DEAW15.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.11

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.80

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

1.87

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

6.07

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNKY.DE vs. AW15.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNKY.DE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа AW15.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNKY.DE и AW15.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNKY.DEAW15.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.11

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.15

+0.59

Просадки

Сравнение просадок XNKY.DE и AW15.DE

Максимальная просадка XNKY.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки AW15.DE в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNKY.DE и AW15.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNKY.DEAW15.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.47%

-27.14%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-11.48%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-17.61%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-27.14%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.40%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-12.19%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.55%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XNKY.DE и AW15.DE

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что XNKY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW15.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNKY.DEAW15.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.43%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

15.05%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

19.33%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

16.47%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.42%

+2.00%

Сравнение комиссий XNKY.DE и AW15.DE

XNKY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AW15.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNKY.DE и AW15.DE

Ни XNKY.DE, ни AW15.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XNKY.DE and AW15.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for AW15.DE.

XNKY.DE tracks Nikkei 225®, while AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.09% for XNKY.DE and 0.12% for AW15.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNKY.DE и AW15.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор