Сравнение XNIF.L с BCOG.L
XNIF.L (Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XNIF.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNIF.L returned 3.30%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XNIF.L charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности XNIF.L и BCOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNIF.L показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.
XNIF.L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -14.54%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 7.18%
BCOG.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNIF.L и BCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNIF.L Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | -16.13% | -1.71% | 6.70% | 11.98% | 5.08% | 23.10% | 6.44% | 6.11% | -1.17% | 2.73% |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 24.98% | 8.16% | 6.13% | -12.32% | 29.36% | 29.04% | -6.24% | 1.82% | -4.64% | 1.28% |
Correlation
The correlation between XNIF.L and BCOG.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between XNIF.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XNIF.L и BCOG.L
Секторы
XNIF.L
BCOG.L
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
XNIF.L
BCOG.L
Потребительский циклический сектор
XNIF.L
BCOG.L
Коммуникационные услуги
XNIF.L
BCOG.L
Финансовые услуги
XNIF.L
BCOG.L
Здравоохранение
XNIF.L
BCOG.L
-
Потребительский защитный сектор
XNIF.L
BCOG.L
Энергетика
XNIF.L
BCOG.L
-
Сырьевые материалы
XNIF.L
BCOG.L
Промышленность
XNIF.L
BCOG.L
-
Коммунальные услуги
XNIF.L
BCOG.L
-
Недвижимость
XNIF.L
-
BCOG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNIF.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск
XNIF.L
BCOG.L
Сравнение XNIF.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNIF.L | BCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.43 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 10.23 | -11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNIF.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 2.05 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XNIF.L и BCOG.L
Максимальная просадка XNIF.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNIF.L и BCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNIF.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -28.15% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.09% | -8.57% | -12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | -14.48% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | -27.76% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -5.16% | -17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -11.67% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 3.72% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNIF.L и BCOG.L
Текущая волатильность для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) составляет 5.56%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что XNIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNIF.L | BCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 6.06% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 15.89% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 18.51% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.89% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 15.71% | +4.67% |
Сравнение комиссий XNIF.L и BCOG.L
XNIF.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNIF.L и BCOG.L
Ни XNIF.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNIF.L and BCOG.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for XNIF.L.
XNIF.L is categorized as Asia Pacific Equities, while BCOG.L is Commodities. XNIF.L tracks MSCI India NR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.85% for XNIF.L and 0.15% for BCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для XNIF.L и BCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор