PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNGS.L с XNGI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNGS.L с XNGI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - XNGS.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XNGI.DE tracks the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 27.35%/yr for XNGI.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XNGS.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for XNGI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNGS.L и XNGI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNGS.L торгуется в GBP, в то время как XNGI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNGI.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у XNGI.DE с доходностью 16.50%.

XNGS.L

1 день
-0.89%
1 месяц
11.45%
С начала года
17.59%
6 месяцев
14.12%
1 год
33.45%
3 года*
27.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNGI.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
12.38%
С начала года
16.50%
6 месяцев
15.00%
1 год
33.97%
3 года*
27.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNGS.L и XNGI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XNGS.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.59%11.63%38.09%48.85%-12.98%
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		16.45%13.37%37.16%49.49%-13.31%

Correlation

The correlation between XNGS.L and XNGI.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г.

0.95

The correlation between XNGS.L and XNGI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XNGS.L:
XNGS.L с XNAQ.LXNGS.L с AAPLXNGS.L с QGRWXNGS.L с AIQXNGS.L с QQQMXNGS.L с QQQXNGS.L с AIAG.L
Часто сравнивают с XNGI.DE:
XNGI.DE с XNNV.DEXNGI.DE с CBUN.DEXNGI.DE с XFNT.DEXNGI.DE с EBUY.DEXNGI.DE с XAIX.DEXNGI.DE с ARKWXNGI.DE с SPY

Доходность на риск

XNGS.L vs. XNGI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNGS.L
Ранг доходности на риск XNGS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGS.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XNGI.DE
Ранг доходности на риск XNGI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGI.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNGS.L c XNGI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNGS.LXNGI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.92

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.58

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.69

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

4.26

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNGS.L vs. XNGI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNGS.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNGI.DE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNGS.L и XNGI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNGS.LXNGI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.25

0.00

Просадки

Сравнение просадок XNGS.L и XNGI.DE

Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, примерно равная максимальной просадке XNGI.DE в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и XNGI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNGS.LXNGI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-25.89%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-20.00%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-25.89%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.71%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.35%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

7.95%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XNGS.L и XNGI.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) составляет 5.17%, в то время как у Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNGS.LXNGI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.54%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

13.05%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

17.64%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

20.29%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

20.29%

-0.43%

Сравнение комиссий XNGS.L и XNGI.DE

XNGS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XNGI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNGS.L и XNGI.DE

Ни XNGS.L, ни XNGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XNGS.L and XNGI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XNGI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNGI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XNGS.L.

XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for XNGS.L and 0.30% for XNGI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и XNGI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор