Сравнение XNGS.L с XFSN.L
XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds from DWS tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGS.L returned 27.39%/yr vs 13.72%/yr for XFSN.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XNGS.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNGS.L показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -2.90%.
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFSN.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNGS.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -2.90% | 2.93% | 34.89% | 21.37% | -7.30% |
Correlation
The correlation between XNGS.L and XFSN.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between XNGS.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGS.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
XNGS.L
XFSN.L
Сравнение XNGS.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGS.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.06 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | -0.13 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGS.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.10 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.61 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок XNGS.L и XFSN.L
Максимальная просадка XNGS.L за все время составила -24.85%, примерно равная максимальной просадке XFSN.L в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGS.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGS.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -23.96% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -23.96% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | -23.96% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -11.60% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -6.19% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 11.38% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGS.L и XFSN.L
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XNGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGS.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.10% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.66% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 15.56% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.54% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.54% | +1.32% |
Сравнение комиссий XNGS.L и XFSN.L
И XNGS.L, и XFSN.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGS.L и XFSN.L
Ни XNGS.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNGS.L and XFSN.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNGS.L and XFSN.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XNGS.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор